某客户持有股票指数看涨期权多头，下列操作中，可以使其组合达到Delta和Gamma同时中性的是（）

A、做空股指期货

B、做空看跌期权并卖出适当的股指期货

C、做多看跌期权并卖出适当的股指期货

D、做空看跌期权并买入适当的股指期货

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第1题

[单选题] 某个收益增强型的股指联结票据中的收益计算公式是收益=面值+面值×[1-（指数终值-指数初值）÷指数初值] 为了保证投资者的最大亏损仅限于全部本金，需要加入的期权结构是（）。

A、执行价为指数初值的看涨期权多头 B、执行价为指数初值2倍的看涨期权多头 C、执行价为指数初值2倍的看跌期权多头 D、执行价为指数初值3倍的看涨期权多头

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第2题

[] 投资者当前持有沪深300指数看涨期权多头头寸，如果投资者预期指数会出现下跌的情况，投资者需要对其持仓进行调整，下列调整不合理的有（）。

A、A.卖出股指期货 B、B.卖出平值看跌期权 C、C.卖出虚值看涨期权 D、D.卖出实值看跌期权

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第3题

[多选题] 下列关于对敲的表述中，正确的有（）。

A、多头对敲是同时买进一只股票的看涨期权和看跌期权，它们的执行价格、到期日都相同 B、空头对敲是同时卖出一只股票的看涨期权和看跌期权，它们的执行价格、到期日都相同 C、多头对敲的最坏结果是股价等于执行价格，白白损失了看涨期权和看跌期权的购买成本 D、当股价小于执行价格时，多头对敲的最低净收人为看跌期权的执行价格，最低净收益为期权价格