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【单选题】

股票多头与看涨期权空头的组合，称为（）

A、备保看涨期权承约

B、保护性看跌期权

C、多头对敲

D、空头对敲

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第1题

[多选题] 以下哪些组合潜在亏损可能是无限的（）。

A、现货空头头寸与看涨期权空头头寸的组合 B、现货多头头寸与看涨期权空头头寸的组合 C、现货多头头寸与看跌期权多头头寸的组合 D、现货空头头寸与看跌期权空头头寸的组合

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第2题

[多选题] 标的资产空头和看跌期权空头分别是指（）。

A、看涨期权多头+看跌期权空头 B、看涨期权空头+看跌期权多头 C、标的资产多头+看跌期权多头 D、标的资产多头+看涨期权空头

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第3题

[简答题] 有如下四种有价证券组合。画出简图说明投资者收益和损失随最终股票价格的变化情况。（a）一份股票和一份看涨期权的空头（b）两份股票和一份看涨期权的空头（c）一份股票和两份看涨期权的空头（d）一份股票和四份看涨期权的空头

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第4题

[单选题] 一份资产空头加一份看涨期权多头组合成（）。

A、看涨期权多头 B、看涨期权空头 C、看跌期权多头 D、看跌期权空头

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第5题

[简答题] 甲公司是一家制造业上市公司，当前每股市价40元，市场上有两种以该股票为标的资产的期权，欧式看涨期权和欧式看跌期权，每份看涨期权可买入1股股票，每份看跌期权可卖出一股股票，看涨期权每份5元，看跌期权每份3元，两种期权执行价格均为40元，到期时间为6个月，目前，有四种投资组合方案可供选择，保护性看跌期权，抛补看涨期权，多头对敲，空头对敲。投资者预期未来股价大幅度波动，应该选择哪种投资组合？该组合应该如果构建？假设6个月后股票价格下跌50％，该投资组合的净损益是多少？（注：计算投资组合净损益时，不考虑期权价格，股票价格的货币时间价值。）

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第6题

[简答题] 甲公司是一家制造业上市公司，当前每股市价40元，市场上有两种以该股票为标的资产的期权，欧式看涨期权和欧式看跌期权，每份看涨期权可买入1股股票，每份看跌期权可卖出一股股票，看涨期权每份5元，看跌期权每份3元，两种期权执行价格均为40元，到期时间为6个月，目前，有四种投资组合方案可供选择，保护性看跌期权，抛补看涨期权，多头对敲，空头对敲。投资者希望将净损益限定在有限区间内，应选择哪种投资组合？该投资组合应该如果构建？假设6个月后该股票价格上涨20％，该投资组合的净损益是多少？

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第7题

[简答题] 甲公司是一家制造业上市公司，当前每股市价50元，市场上有两种以该股票为标的资产的期权，欧式看涨期权和欧式看跌期权，每份看涨期权可买入1股股票，每份看跌期权可卖出1股股票，看涨期权每份6元，看跌期权每份4元，两种期权执行价格均为50元，到期时间为6个月，目前，有四种投资组合方案可供选择，保护性看跌期权，抛补看涨期权，多头对敲，空头对敲。投资者希望将净损益限定在有限区间内，应选择哪种投资组合？该投资组合应该如何构建？假设6个月后该股票价格下降20％，该投资组合的净损益是多少？（注：计算投资组合净损益时，不考虑期权价格，股票价格的货币时间价值。）

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第8题

[单选题] 不考虑期权费时，标的资产多头+看涨期权空头=（）。

A、标的资产多头 B、标的资产空头 C、看涨期权多头 D、看跌期权空头

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第9题

[单选题] 某投资银行为了在股票市场下跌时获得相对较高的收益率，设计了嵌有看涨期权空头的股指联结票据，但是投资者不愿意接受这个没有保本条款的产品。投资银行可以增加（）既满足自身需要又能让投资者接受。

A、更高执行价的看涨期权空头 B、更低执行价的看涨期权空头 C、更高执行价的看涨期权多头 D、更低执行价的看涨期权多头

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