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【单选题】

依据对期权估值公式的分析，期限长的欧式看跌期权的价格可能（）期限短的欧式看跌期权的价格。

A、高于

B、低于

C、等于

D、不确定

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更多“依据对期权估值公式的分析，期限长的欧式看跌期权的价格可能（）期限短的欧式看跌期权的价格。”相关的问题

第1题

[判断题] 美式期权合约买方可以合约期限内任一时点行权，欧式期权买方则只能在到期日的截止时间要求期权卖方履行合约，因此美式期权的期权费比欧式期权低。

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第2题

[简答题] 假设目前股票指数为50点。某分析师试图用二叉树模型来给2年期的股指欧式期权定价。假设股指在每年年末上涨20%或下跌20%。年化利率为6%，在2年内没有发放股息。计算执行价格为60、期限为2年的欧式看跌期权价格。

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第3题

[判断题] 期权合约的期限长短与美式期权的价格正相关，但与欧式期权的价格不存在相关性

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第4题

[单选题] 在其他条件保持不变的情况下，当期权的期限增加时，下列哪种说法是错误的（）

A、美式看涨期权价格上涨 B、美式看跌期权价格上涨 C、欧式看涨期权价格上涨 D、欧式看跌期权价格可能上涨

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第5题

[单选题] 期权交易的种类，从履约期限上划分，可分为（）。

A、买进期权、卖出期权 B、欧式期权、美式期权 C、现货期权、期货期权 D、多头期权、双向期权

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第6题

[简答题] 请解释为什么相同标的资产、相同期限、相同协议价格的美式期权的价值总是大于等于欧式期权。

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第7题

[] 股票价格为50元，无股息，6个月后到期，执行价格为55元的欧式看涨期权价格为3元，同样期限和执行价格的欧式看跌期权价格为7.5元，年利率为5%。问是否存在套利机会，如果存在，该如何套利？

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第8题

[单选题] （）只能在期权的到期日执行，而（）可以在到期日之前的任意时间执行。

A、欧式期权，亚式期权 B、欧式期权，美式期权 C、美式期权，欧式期权 D、美式期权，亚式期权

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第9题

[单选题] 下列关于欧式期权和美式期权，描述正确的是（）。

A、欧式期权是在美国以外发行的期权 B、美式期权是在美国发行的期权 C、欧式期权是只能在到期日期权买方才能选择是否执行的期权 D、美式期权是以美元计价的期权

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