A、11%
B、11.5%
C、12%
D、16%
更多“当资产的贝嗒系数β为1.5，市场组合的期望收益率为10%，无风险收益率为6%时，则该资产的必要收益率为（）”相关的问题
A、某资产的β=0，说明该资产的系统风险为0 B、某资产的β<0，说明此资产无风险 C、某资产的β=1，说明该资产的系统风险等于整个市场组合的平均风险 D、某资产的β>0，说明该资产的市场风险大于整个市场组合的平均风险
A、投资组合的β系数是所有单项资产β系数的加权平均数，权数为各种资产在投资组合中所占的价值比例 B、当投资组合β系数为负数时，表示该组合的风险小于零 C、在已知投资组合风险收益率Rp，市场组合的平均收益率Rm和无风险收益率Rf的基础上，可以得出特定投资组合的β系数=Rp／（Rm-Rf） D、作为整体的市场投资组合的β系数为1
A、贝他系数越大，风险越小 B、某股票的贝他系数为0，该股票无风险 C、某股票的贝他值小于1，说明其风险小于市场平均风险 D、某股票的贝他值等于1，说明其风险等于市场平均风险 E、某股票的贝他值等于2，说明其风险高于市场批平均风险的2倍
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