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【判断题】

利率上限实质上就是一系列欧式利率看跌期权.

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第1题

[] 假定利率封底期权、利率封顶期权的执行价格与利率互换的固定端报价相同。则利率封底期权可被复制为（）。

A、A.一系列利率下限元 B、B.一系列利率上限元 C、C.利率封顶期权多头+利率互换空头 D、D.利率封顶期权空头+利率互换多头

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第2题

[单选题] 可以作为拥有浮动利率债务的借款人规避利率风险的有效手段的是（）

A、利率上限期权 B、利率下限期权 C、利率看涨期权 D、利率看跌期权

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第3题

[多选题] 一个无红利支付股票的美式看跌期权的价格为$5。股票价格为$26，执行价格为$30，3个月后到期，假设利率为0，则有（）

A、该美式看跌期权的价格上限为26 B、该美式看跌期权的价格上限为30 C、该美式看跌期权的价格下限为2 D、该美式看跌期权的价格下限为4

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第4题

[单选题] 在场外期权交易中，利率上限期权与下限期权之间存在的平价关系是（）。

A、利率上限=利率下限-利率互换 B、利率上限=利率下限+标的现货 C、利率上限=利率下限+利率互换 D、利率上限=利率下限-标的现货

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第5题

[单选题] 某股票的现行价格为20元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24．96。都在6个月后到期。年无风险利率为8％，如果看涨期权的价格为10元，看跌期权的价格为（）元。

A、6.89 B、13.11 C、14 D、6

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第6题

[] 执行价格为$20，3个月后到期的欧式看涨期权和欧式看跌期权，售价都为$3。无风险年利率为10％，股票现价为$19，预计1个月后发红利$1。请说明对投资者而言，存在什么样的套利机会。

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第7题

[] 区间浮动利率票据可以拆分为（）。

A、A.利率下限期权与固定利率票据 B、B.利率上限期权与固定利率票据 C、C.利率下限期权、固定利率票据以及利率上限期权 D、D.利率下限期权、浮动利率票据以及利率下限期权

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第8题

[] 股票价格为50元，无股息，6个月后到期，执行价格为55元的欧式看涨期权价格为3元，同样期限和执行价格的欧式看跌期权价格为7.5元，年利率为5%。问是否存在套利机会，如果存在，该如何套利？

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第9题

[简答题] 标的股票为同一股票的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为47元，6个月到期，若无风险名义年利率为10%，股票的现行价格为42元，看涨期权的价格为8.50元，则看跌期权的价格为( )元。A、11.52B、15C、13.5D、11.26A.50元，则看跌期权的价格为(B.52B、15C、13.5D、11.26

A、A.50元，则看跌期权的价格为(
B.52
B、15
C、13.5
D、11.26

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