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【单选题】

1996年的市场风险修正案提供了（）。

A、标准法和内部模型法

B、高级法和内部模型法

C、查表法和标准法

D、标准法和高级法

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第1题

[单选题] 新巴塞尔协定对市场风险的资本计提规范，与哪一年的市场风险修正案完全相同？（）

A、1995 B、1996 C、1997 D、1998

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第2题

[单选题] 1996年的市场风险修正案第一次批准银行可以使用自己的模型，就是风险价值模型（VaR），该模型对市场风险给出了怎样的定义？（）

A、给定时间内和一定概率下市场风险导致的最大损失 B、给定时间内市场风险导致的最大损失 C、给定时间内市场风险导致的最小损失 D、一定概率下市场风险导致的最小损失

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第3题

[单选题] 1996年的市场风险修正案提出了二级资本，有短期次级债务组成，这些次级债务必须满足原始期限是多少年以上？（）

A、1年 B、2年 C、3年 D、4年

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第4题

[单选题] 1996年市场风险修正案奠定了市场风险透过：（）计算市场风险资本计提的基准。

A、期权模型 B、衍生品模型 C、VAR模型 D、CAR模型

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第5题

[单选题] 从（）开始对操作风险进行监管。

A、BASEL1 B、BASEL2 C、1996市场风险修正案 D、1999核心原则

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第6题

[单选题] 1996年市场风险修正案认定，为了从市场价格的变动中获取短期收益而进行交易的工具，称为：（）。

A、银行账户 B、资产账户 C、市场账户 D、交易账户

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第7题

[单选题] 1996年市场风险修正案对哪些市场风险建立资本要求？（）

A、银行交易账户中与利率相关的工具 B、银行交易账户中的股票 C、所有外汇及商品头寸 D、以上都是

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第8题

[单选题] 三级资本是什么时候增加的？（）

A、BASEL 1 B、1996市场风险修正案 C、BASEL 2 D、1974巴塞尔委员会

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第9题

[单选题] 1996年市场风险修正案增加了三级资本，其目的是让银行满足市场风险资本要求，三级资本由短期次级债务构成，必要时可变为银行的永久资本，必须满足的条件是（）。

A、无担保、次级、完全缴付的 B、原始期限至少两年及以上 C、除非监管同意，协议到期前不可偿还 D、以上均是

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