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【多选题】

如果某证券组合的基准为1.0，而其中某股票的β值为0.90，表明（）

A、该股票的波动性比证券组合的波动性高0.05

B、该股票的波动性比证券组合的波动性高0.10

C、该股票的波动性比证券组合的波动性低0.05

D、该股票的波动性比证券组合的波动性低0.10

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更多“如果某证券组合的基准为1.0，而其中某股票的β值为0.90，表明（）”相关的问题

第1题

[单选题] 如果由两只风险证券组成的最小方差资产组合风险为零，那么这两只证券之间的相关系数为（）

A、0 B、1.0 C、0.5 D、-1.0 E、要看它们的标准差

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第2题

[单选题] 某证券组合今年实际平均收益率为0．15，当前的无风险利率为0．03，市场组合的期望收益率为0．11，该证券组合的标准差为1。那么，根据夏普比率来评价，该证券组合的绩效（）

A、不如市场绩效好 B、与市场绩效一样 C、好于市场绩效 D、无法评价

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第3题

[单选题] 某证券组合今年实际平均收益率为0．15，当前的无风险利率为0．03，市场组合的期望收益率为0．11，该证券组合的β值为1．5。那么，根据特雷诺指数来评价，该证券组合的绩效（）

A、不如市场绩效好 B、与市场绩效一样 C、好于市场绩效 D、无法评价

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第4题

[判断题] 随着证券组合中证券数目的增加，单个证券对组合总体的方差的影响越来越小，而证券之间的协方差的影响力度趋于增大。如果协方差为正，说明两个证券的收益变动具有同向性，反之如果协方差为负，则说明证券收益反向变动。实际上无论协方差是正还是负，组合总体的方差都要比各方差简单加权平均值要小。

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第5题

[简答题] 如果某反应器最大压力为1.0MPa，允许最大绝对误差为0.01MPa。现用一台测量范围为0～1.6MPa，精度为1级的压力表来进行测量，问能否符合工艺要求？若采用一台测量范围为0～1.0MPa，精度为1级的压力表，能符合要求吗？试说明其理由。

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第6题

[简答题] 某公司持有A、B、C三种股票构成的证券组合，三种股票所占比重分别为25%、35%和40%，其贝他系数分别为0.5、1和2，股票的市场收益率为12%，无风险收益率为5%。计算该证券组合的风险报酬率和必要收益率。

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第7题

[单选题] 假定某证券组合的无风险利率是3%，市场资产组合预期收益率是8%，β值为1.1，则该证券组合的预期收益率为（）。

A、6.5% B、7.5% C、8.5% D、9.5%

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第8题

[简答题] 某企业持有由甲、乙、丙三种股票构成的证券组合，它们的β系数分别为2.5、0.9和0.6，它们在证券组合中所占的比重为60%、30%和10%，股票市场的平均收益率为18%，假设无风险收益率为10%，试计算这种证券组合的风险收益率及组合投资收益率。

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第9题

[简答题] 假设某投资者选择了A、B两个公司的股票构造其证券投资组合，两者各占投资总额的一半。已知A股票的期望收益率为24%，方差为16%，B股票的期望收益为12%，方差为9%。请计算当A、B两只股票的相关系数各为：（1）ρAB=1 （2）ρAB=0 （3）ρAB=-1时，该投资者的证券组合资产的期望收益和方差各为多少？

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