A、波动率越高、期限越长,期权到期日有价值的概率就越大,期权价格就越高 B、波动率越高、期限越短,期权到期日有价值的概率就越大,期权价格就越高 C、波动率越低、期限越长,期权到期日有价值的概率就越大,期权价格就越高 D、波动率越低、期限越短,期权到期日有价值的概率就越大,期权价格就越高
A、波动率越高、期限越长,期权到期日有价值的概率就越大,期权价格就越高 B、波动率越高、期限越短,期权到期日有价值的概率就越大,期权价格就越高 C、波动率越低、期限越长,期权到期日有价值的概率就越大,期权价格就越高 D、波动率越低、期限越短,期权到期日有价值的概率就越大,期权价格就越高
A、某种股票本身;某种股票的期货合约 B、某种股价指数本身;某种股价指数期货合约 C、某一系列股票本身;某一系列股票的期货合约 D、某一个证券投资组合;某一个证券投资组合的期货合约
A、上行乘数=1+上升百分比 B、上行乘数=1/下行乘数 C、假设股票不发放红利,年无风险利率=上行概率×股价上升百分比+下行概率×(-股价下降百分比) D、期权价值C=上行期权价值Cu×上行概率+下行期权价值Cd×下行概率
A、假设某上市公司现在股价为58元,公司在3个月内将发布有关产品研发是否成功的重大消息。该消息一旦发布,将引起股价剧烈变动,但在发布之前,投资者无法预期股价将向哪个方向变动。目前市场上有关于该股票的欧式看涨和看跌期权,有关信息如下: