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【多选题】

协方差分析的方法中结合了（）

A、相关分析

B、二项分布

C、回归分析

D、方差分析

E、X²测验

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更多“协方差分析的方法中结合了（）”相关的问题

第1题

[单选题] 计算VaR值的基本方法有方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法，这三种方法中需要历史数据支持的是（）。

A、历史模拟法和方差-协方差法 B、蒙特卡洛模拟法和方差―协方差法 C、历史模拟法、蒙特卡洛模拟法 D、方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

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第2题

[单选题] 在方差分析中，可处理多个自变量与多个因变量相互关联的数据资料的统计技术是（）。

A、单因素方差分析 B、三因素方差分析 C、协方差分析 D、多元方差分析

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第3题

[判断题] 随着证券组合中证券数目的增加，单个证券对组合总体的方差的影响越来越小，而证券之间的协方差的影响力度趋于增大。如果协方差为正，说明两个证券的收益变动具有同向性，反之如果协方差为负，则说明证券收益反向变动。实际上无论协方差是正还是负，组合总体的方差都要比各方差简单加权平均值要小。

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第4题

[简答题] ，计算x的协方差、y的协方差、x与y的互协方差。

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第5题

[简答题] 下列关于VaR的方差一协方差说法错误的是（）。 A.方差一协方差是基于历史数据来估计未来的###SXB#A.方差一协方差是基于历史数据来估计未来的B.其假设条件是未来和过去存在着分布的一致性C.能够预测突发事件的风险D.只反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响

A、A.方差一协方差是基于历史数据来估计未来的
B.其假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
C.能够预测突发事件的风险
D.只反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响

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第6题

[单选题] 风险资产组合的方差是（）

A、组合中各个证券方差的加权和 B、组合中各个证券方差的和 C、组合中各个证券方差和协方差的加权和 D、组合中各个证券协方差的加权和

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第7题

[单选题] 有风险资产组合的方差是（）

A、组合中各个证券方差的加权和 B、组合中各个证券方差的和 C、组合中各个证券方差和协方差的加权和 D、组合中各个证券协方差的加权和 E、以上各项均不准确

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第8题

[] （）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等。

A、A.历史模拟法 B、B.方差一协方差法 C、C.压力测试法 D、D.蒙特卡罗模拟法

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第9题

[简答题] 当组合中的股票数目Ⅳ趋向无穷大时，方差项将趋近0，组合资产的风险仅由各股票之间的（）所决定。 A．投资收益的方差 B．股票的β值 C．协方差 D．跟踪误差A.投资收益的方差B.股票的β值C.协方差D.跟踪误差

A、A.投资收益的方差
B.股票的β值
C.协方差
D.跟踪误差

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