银行使用内部模型法时,需要符合的标准()。<br /> 1.银行风险管理系统充足程度的一般标准<br /> 2.确定适当市场价格的指导标准<br /> 3.压力测试的指引。模型外部监控的确认流程<br /> 4.市场风险由于受利率风险,股票风险,商品风险,外汇风险的风险因子
A、1,2,4
B、2,3,4
C、1,3,4
D、1,2,3
A、1,2,4
B、2,3,4
C、1,3,4
D、1,2,3
A、银行VaR模型的逐日风险和实际发生损益进行比较;以超出天数判断置信度一致与否 B、银行VaR模型的逐周风险和实际发生损益进行比较;以超出例外数判断置信度一致与否 C、银行VaR模型的逐日风险和实际发生损益进行比较;以相差金额的平均数判断置信度一致与否 D、银行VaR模型的逐日风险和实际发生损益进行比较;以相差金额的标准差判断置信度一致与否
A、商业银行是否采取措施确保假设前提、参数、数据来源和计量程序的合理性和准确性,并且符合监管当局有关定量标准 B、商业银行是否将模型的运用与日常风险管理相融合 C、商业银行能否恰当理解和运用市场风险内部模型的计算结果,并充分认识到内部模型的局限性 D、商业银行是否定期实施事后检验,将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际结果进行比较,并以此为依据对市场风险计量方法或模型进行调整和改进