A、A.5
B、B.6
C、C.7
D、D.8
更多“为促进内部模型法的使用，银行自己的模型必须符合几个方面的定性、定量标准？（）”相关的问题
A、内部评级模型制定了10个级别，其中1个为违约级别，9个为非违约级别 B、在设定评级时间跨度时，除了部分较短期零售风险暴露，其他暴露一般都设定在1年或1年以上 C、对于各种债权暴露，银行设定了至少7年的数据来验证违约概率 D、风险评级体系和模型中，必须要对模型进行压力测试，并充分反映考虑经济行业衰退、流动性状况变动、某个大型公司倒闭或者单个金融机构周期性倒闭等事件
A、商业银行是否采取措施确保假设前提、参数、数据来源和计量程序的合理性和准确性，并且符合监管当局有关定量标准 B、商业银行是否将模型的运用与日常风险管理相融合 C、商业银行能否恰当理解和运用市场风险内部模型的计算结果，并充分认识到内部模型的局限性 D、商业银行是否定期实施事后检验，将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际结果进行比较，并以此为依据对市场风险计量方法或模型进行调整和改进
A、银行VaR模型的逐日风险和实际发生损益进行比较；以超出天数判断置信度一致与否 B、银行VaR模型的逐周风险和实际发生损益进行比较；以超出例外数判断置信度一致与否 C、银行VaR模型的逐日风险和实际发生损益进行比较；以相差金额的平均数判断置信度一致与否 D、银行VaR模型的逐日风险和实际发生损益进行比较；以相差金额的标准差判断置信度一致与否
A、高级法中所有的估算必须建立在至少7年的经验数据积累之上 B、LGD的估算只需要根据经济周期平均状况的周期模型即可 C、高级法计量中的风险暴露时间期限必须采用2.5年的平均期限 D、高级计量法的模型至少需要建立8个信用等级，其中一个为违约评级，7个为非违约评级
A、验证可以通过统计手段检验不同等级违约频率的准确性 B、验证可以分析内部评级模型对客户违约风险的区分能力，并针对问题提出改进 C、验证是监管当局衡量银行内部评级模型有效性的重要手段 D、验证可以评估银行资产组合的风险特征和所面临的市场环境 E、验证是银行优化内部评级模型的重要手段
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