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【单选题】

期货价差套利不关注某一个期货合约的价格向哪个方向变动，而是关注相关期货合约之间的（）是否在合理的区间范围内。

A、交易情形

B、价差

C、合同定价

D、价格波动

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第1题

[] 假设3月2日，芝加哥商业交易所（CME）9月份到期的澳元期货合约的价格为0.7379，美国洲际交易所（ICE）9月份到期的澳元期货合约的价格为0.7336（两合约交易单位均为100000AUD）。若CME和ICE澳元期货合约的合理价差为55点。某交易者认为CME和ICE澳元期货合约存在套利机会，一段时间后两合约的价差将向合理价差收敛。则该交易者适宜操作方式是（不考虑各项交易费用）（）

A、A.买入CME澳元期货合约，同时卖出相同数量的ICE澳元期货合约 B、B.卖出CME澳元期货合约，同时买入相同数量的ICE澳元期货合约 C、C.买入CME澳元期货合约，同时卖出不相同数量的ICE澳元期货合约 D、D.卖出CME澳元期货合约，同时买入不相同数量的ICE澳元期货合约

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第2题

[单选题] 3月2日，2016年9月到期的中国金融期货交易所EUR/USD和AUD/USD仿真期货合约的价格分别为110.56和82.89（两合约报价方式分别为每100欧元的美元价格和每100澳元的美元价格，交易单位分别为10000EUR和10000AUD），某交易者根据市场行情判断这两个合约间的价差过大，如果市场机制运行正常，则两合约间的价差将恢复到合理水平，该交易者决定进行套利交易。足合约持仓价值基本相当，卖出210手EUR/USD期货合约的同时买入280手AUD/USD期货合约。3个月后，上述EUR/USD和AUD/USD期货合约的价格分别跌至110.27和82.71，交易者将所持合约全部对冲平仓。则该交易者的套利损益为（）。（不考虑各项交易费用）

A、盈利1050美元 B、亏损1050美元 C、盈利105000美元 D、亏损105000美元

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第3题

[单选题] 如果套利者预期两个或两个以上的期货合约的价差将缩小，则套利者将买入其中价格较低的合约，同时卖出价格较高的合约，我们称这种套利为（）。

A、卖出套利 B、买人套利 C、高位套利 D、低位套利

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第4题

[单选题] 如果股指期货合约临近到期日，股指期货价格与股票现货价格出现超过交易成本的价差时，交易者会通过（）使二者价格渐趋一致。

A、投机交易 B、套期保值交易 C、套利交易 D、价差交易

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第5题

[单选题] 8月11日，某客户发现9月份美元/人民币期货（合约面值为100，000美元）价格为6.4512，12月份的美元/人民币期货价格为6.4600。该投资者预期美元相对于人民币将会继续上涨，同时判断9月份和12月份合约价差将缩小，则该投资者应进行（）

A、牛市套利 B、熊市套利 C、普通投机 D、普通套保

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第6题

[单选题] 10月26日，次年5月份棉花合约价格为12075元／吨，次年9月份合约价格为12725元／吨：交易者预计棉花价格将上涨，5月与9月的期货合约的价差将有可能缩小。于是买入50手5月份棉花期货合约的同时卖出50手9月份的合约。12月26日，5月份和9月份的棉花期货价格分别上涨为12555元／吨和13060元／吨，交易者将两种期货合约平仓，完成套利交易，则最终盈利为（）元。（1手=5吨）

A、120000 B、-83750 C、36250 D、203750

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第7题

[单选题] 下列关于外汇期货牛市套利的定义中，正确的是（）。

A、买入近期月份的外汇期货合约的同时买入远期月份的外汇期货合约进行套利盈利的模式 B、买入近期月份的外汇期货合约的同时卖出远期月份的外汇期货合约进行套利盈利的模式 C、卖出近期月份的外汇期货合约的同时卖出远期月份的外汇期货合约进行套利盈利的模式 D、卖出近期月份的外汇期货合约的同时买入远期月份的外汇期货合约进行套利盈利的模式

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第8题

[单选题] 如果股指期货价格高于股票组合价格并且两者差额大于套利成本，套利者（）

A、卖出股指期货合约，同时卖出股票组合 B、买入股指期货合约，同时买入股票组合 C、买入股指期货合约，同时借入股票组合卖出 D、卖出股指期货合约，同时买入股票组合

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第9题

[单选题] 如果股指期货价格高于股票组合价格并且两者差额大于套利成本，套利者（）。

A、卖出股指期货合约，同时卖出股票组合 B、买入股指期货合约，同时买入股票组合 C、买入股指期货合约，同时借入股票组合卖出 D、卖出股指期货合约，同时买入股票组合

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