如果股指期货价格高于股票组合价格并且两者差额大于套利成本，套利者（）

A、卖出股指期货合约，同时卖出股票组合

B、买入股指期货合约，同时买入股票组合

C、买入股指期货合约，同时借入股票组合卖出

D、卖出股指期货合约，同时买入股票组合

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第1题

[单选题] 如果股指期货价格高于股票组合价格并且两者差额大于套利成本，套利者（）。

A、卖出股指期货合约，同时卖出股票组合 B、买入股指期货合约，同时买入股票组合 C、买入股指期货合约，同时借入股票组合卖出 D、卖出股指期货合约，同时买入股票组合

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第2题

[单选题] 当股指期货价格低于无套利区间的下界时，能够获利的交易策略是（）

A、买入股票组合的同时卖出股指期货合约 B、卖出股票组合的同时买入股指期货合约 C、同时买进股票组合和股指期货合约 D、同时卖出股票组合和股指期货合约

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第3题

[单选题] 当股指期货价格低于无套利区间的下界时，能够获利的交易策略是（）。

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第4题

[单选题] 股指期货交割是促使（）的制度保证，使股指期货市场真正发挥价格晴雨表的作用。

A、股指期货价格和股指现货价格趋向一致 B、股指期货价格和现货价格有所区别 C、股指期货交易正常进行 D、股指期货价格合理化

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第5题

[简答题] 进行股指期货套期保值时，（）。A.交易者持有股票组合，同时做多股指期货B.交易者需要在期货市场和股票市场上持有相反的头寸C.交易者需要同时在期货市场买卖两个或两个以上的股指期货合约D.只能对冲与指数成份股相同的股票组合的价格风险

A、A.交易者持有股票组合，同时做多股指期货
B.交易者需要在期货市场和股票市场上持有相反的头寸
C.交易者需要同时在期货市场买卖两个或两个以上的股指期货合约
D.只能对冲与指数成份股相同的股票组合的价格风险

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第6题

[判断题] 期货溢价是指期货价格高于即期价格。（　）

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第7题

[单选题] 机构投资者用股票组合来复制标的指数，当标的指数和股指期货出现逆价差达到一定水准时，将股票现货头寸全部出清，以10%的资金转换为期货，剩余90%的资金可以投资固定收益品种，待期货相对价格高估，出现正价差时再全部转换回股票现货。该策略是（）策略。

A、股指期货加固定收益债券增值 B、股指期货与股票组合互转套利 C、现金证券化 D、权益证券市场中立

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第8题

[单选题] 某交易商为了防止股票现货市场上一篮子股票价格下跌，于是以2600点卖出9月份交割的股指期货合约进行套期保值。同时，为了防止总体市场上涨造成的期货市场上的损失，又以70点的权利金，买入9月份执行价格为2580的股指期货看涨期权合约。如果到了期权行权日，股指期货09合约价格上涨到2680点，若该交易商执行期权，并按照市场价格将期货部位平仓，则该企业在期货、期权市场上的交易结果是（）（忽略交易成本，且假设股指期货与股指期权合约乘数相同）

A、净盈利50点 B、净亏损20点 C、净盈利20点 D、净亏损50点

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第9题

[单选题] 当价格低于均衡价格，股指期货投机者低价买进股指期货合约；当价格高于均衡价格，股指期货投机者高价卖出股指期货合约，从而最终使价格趋向均衡。这种做法可以起到（）作用。

A、承担价格风险 B、增加价格波动 C、促进市场流动 D、减缓价格波动

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