沪深300指数期权仿真交易合约表中,近月合约的行权价格间距为()。
A、A.50点
B、B.100点
C、C.10点
D、D.20点
A、A.50点
B、B.100点
C、C.10点
D、D.20点
A、A.股指期权买方应当缴纳保证金 B、B.股指期权卖方应当缴纳保证金 C、C.每手看涨期权交易保证金=(股指期权合约当日结算价×合约乘数)+MAX(标的指数当日收盘价×合约乘数×股指期权合约保证金调整系数-虚值额,最低保障系数×标的指数当日收盘价×合约乘数×股指期权合约保证金调整系数) D、D.每手看跌期权交易保证金=(股指期权合约当日结算价×合约乘数)+MAX(标的指数当日收盘价×合约乘数×股指期权合约保证金调整系数-虚值额,最低保障系数×股指期权合约行权价格×合约乘数×股指期权合约保证金调整系数)
A、期权合约最后15分钟成交价格按照交易量的加权平均价 B、期权合约最后30分钟成交价格按照交易量的加权平均价 C、最后15分钟内最新的最优买卖报价的中间价 D、最后30分钟内最新的最优买卖报价的中间价