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提问人：网友 发布时间：
【简答题】

考虑这样一种情况，在某个欧式期权的有效期内，股票价格的运动符合两步二叉树运动模式。请解释为什么用股票和期权组合的头寸在期权的整个有效期内不可能一直是无风险的。

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第1题
[简答题] 某一协议价格为25元，有效期6个月的欧式看涨期权价格为2元，标的股票价格为24元，该股票预计在2个月和5个月后各支付0.50元股息，所有期限的无风险连续复利年利率均为8%，请问该股票协议价格为25元，有效期6个月的欧式看跌期权价格等于多少？

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第2题
[单选题] 可以在期权成交后的有效期内任何一天被执行的期权是（）

A、欧式期权  B、美式期权  C、看涨期权  D、看跌期权  

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第3题
[简答题] 某个股票现价为$50。已知在6个月后，股价将变为$60或$42。无风险年利率为12％（连续复利）。计算执行价格为$48，有效期为6个月的欧式看涨期权的价值为多少。试计算分析无套利原理和风险中性估价原理能得出相同的答案。

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第4题
[] 某人买入一份看涨期权，同时又卖出一份同品种看涨期权。期权的有效期为3个月。该品种市价为25元，第一个合约的期权费为3元，协定价格为27元，第二个合约期权费为2元，协定价为28元。 请对投资者的盈亏情况加以分析从什么价位开始投资者正好不亏不盈？

A、某人买入一份看涨期权，同时又卖出一份同品种看涨期权。期权的有效期为3个月。该品种市价为25元，第一个合约的期权费为3元，协定价格为27元，第二个合约期权费为2元，协定价为28元。  B、请对投资者的盈亏情况加以分析从什么价位开始投资者正好不亏不盈？  

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第5题
[多选题] 下面资产组合（假设期权的执行价格都相同）在期权有效期结束时收益一定相同的是（）

A、1单位欧式看涨期权和数额为的现金  B、1单位欧式看跌期权和数额为的现金  C、1单位欧式看跌期权和1单位标的资产  D、1单位欧式看涨期权和1单位标的资产  

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第6题
[单选题] 某投资者购买100个IBM股票的欧式看涨期权，执行价格为100美圆/股，假定股票现价为98美圆/股，有效期为2个月，期权价格为5美圆。如果到期时股票现价为90美圆/股，出售期权者的损益为（）。

A、-1000美圆  B、-500美圆  C、500美圆  D、1000美圆  

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第7题
[单选题] 某投资者购买100个IBM股票的欧式看涨期权，执行价格为100美圆/股，假定股票现价为98美圆/股，有效期为2个月，期权价格为5美圆。如果到期时股票现价为115美圆/股，出售期权者的损益为（）。

A、-1500美圆  B、-1000美圆  C、1000美圆  D、1500美圆  

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第8题
[单选题] 在其他条件保持不变的情况下，当期权的期限增加时，下列哪种说法是错误的（）

A、美式看涨期权价格上涨  B、美式看跌期权价格上涨  C、欧式看涨期权价格上涨  D、欧式看跌期权价格可能上涨  

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第9题
[] 某人买入一份看涨期权和同品种看跌期权一份，假如目前该股市价为18元，看涨期权合约期权费3元，协定价19元，看跌期权合约期权费2元，协定价26元，试证明投资者最低的盈利水平为200元。

A、某人买入一份看涨期权，同时又卖出一份同品种看涨期权。期权的有效期为3个月。该品种市价为25元，第一个合约的期权费为3元，协定价格为27元，第二个合约期权费为2元，协定价为28元。  B、请对投资者的盈亏情况加以分析从什么价位开始投资者正好不亏不盈？  

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