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【多项选择题】

风险价值系数的确定方法包括()。

A、A.根据市场平均利润率确定

B、B.由企业领导或有关专家确定

C、C.根据以往同类项目的有关数据确定

D、D.由国家有关部门组织专家确定

E、E.根据投资人要求的最低报酬率确定

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第1题

A、A.投资收益率=无风险收益率+风险收益率  B、B.投资收益率二无风险收益率-风险收益率  C、C.投资收益率=无风险收益率+风险价值系数×标准离差  D、D.投资收益率=无风险收益率+风险价值系数×标准离差率  E、E.投资收益率=无风险收益率+风险价值系数+标准离差串  

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第2题

A、A.价值标准评价方法  B、B.功能重要性系数评价方法  C、C.功能价值参数评价方法  D、D.“最适合区域”法  

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第3题

A、风险价值概念简单,容易理解,适宜与股东沟通其风险状况  B、风险价值分析方法提供了多样化方法来测量风险  C、可以测量不同市场、不同金融工具构成复杂证券组合和不同业务部门总体市场风险  D、风险价值分析方法是基于历史数据,并假定情景并不会发生变化  E、风险价值分析方法将隐性风险显性化之后,有利于进行风险监测、管理和控制  

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第7题
[不定项选择] 风险事件: 为增强交易对手信用风险资本监管有效性,推动商业银行提升衍生工具风险管理能力,银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》,要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。 相关背景: 近年来,随着金融市场发展,我国商业银行衍生工具交易业务快速增长。为增强交易对手信用风险资本监管有效性,推动商业银行提升衍生工具风险管理能力,根据2014年3月巴塞尔委员会发布《交易对手信用风险计量标准方法》,银监会起草了《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》(以下简称《规则》)。 《规则》借鉴国际经验并结合我国银行业实际,提高衍生工具资本计量风险敏感性。 《规则》重新梳理了衍生工具资本计量基础定义和计算步骤,明确了净额结算组合、资产类别和抵消组合确定方法,分别规定了不同保证金安排情况下风险暴露计量公式。 《规则》包括正文和附件两部分。正文共10条,要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架,建立健全衍生产品风险治理政策流程,强化信息系统和基础设施,提高数据收集和存储能力,确保衍生工具估值和资本计量审慎性。附件规定了重置成本和潜在风险暴露计算方法及流程,并明确了违约风险暴露加总方式。 区别于传统信用风险,交易对手信用风险特性包括()。

A、当合约价值为正时,交易对手可能违约,己方存在交易对手风险  B、当合约价值为正时,己方可能违约,交易对手承担违约风险  C、当合约价值为负时,己方可能违约,交易对手承担违约风险  D、当合约价值为负时,交易对手可能违约,己方存在交易对手风险  E、在违约时点上,交易对手实际风险暴露存在不确定性  

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第8题

A、风险损失概率分布  B、不确定把握程度  C、风险管理目标  D、企业运用财务方法  

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