【多选题】
作为一种市场风险分析方法，VaR主要应用在（）
A、为高级管理层、董事会以及监管当局提供一种能够理解的风险计量方法
B、控制各个业务部门承担的风险
C、有效评估业务部门在风险/收益上的表现
D、监管资本计算的基础
查看正确答案A、计量结果存在误差 B、VaR值受到样本变化的影响 C、没有给出最坏情形下的损失 D、需要压力测试进行补充
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第3题
A、当供热市场前景清晰时，项目法人从项目经济效益考虑，为了解决最为关心的供热市场风险问题，一般会要求做“供热市场预测分析”，显然，这是一种业主行为 B、当供热市场前景不明时，项目法人从项目经济效益考虑，为了解决最为关心的供热市场风险问题，一般会要求做“供热市场预测分析”，显然，这是一种业主行为 C、在政府部门对供热规划审批时，如对热负荷有重大疑义，一般会要求提供“供热市场预测分析”，显然，这是一种政府行为 D、在政府部门对供热规划审批时，如对热负荷有重大疑义，一般会要求提供“供热市场预测分析”，显然，这是一种业主行为
第4题
A、久期分析是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法 B、缺口分析是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法 C、久期分析是衡量利率变动对银行当期收益影响的一种方法 D、敏感性分析是指在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响 E、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法
第5题
A、A.VaR是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平x％下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失 B、B.在VaR的定义中，有两个重要参数——持有期△t和预测损失水平，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义 C、C.△p为金融资产在持有期△t内的损失 D、D.该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术
