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【单选题】

当期货合约愈临近交割日时，现期价格与期货价格渐趋缩小。这一过程就是所谓（）现象。

A、转换因子

B、基差

C、趋同（收敛）

D、Delta中性

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第1题

[单选题] 期货市场对冲现货市场风险的原理是（）。

A、期货与现货的价格变动趋势相同，且临近交割日，价格波动幅度扩大 B、期货与现货的价格变动趋势相同，且临近交割日，价格波动幅度缩小 C、期货与现货的价格变动趋势相反，且临近交割日，价差扩大 D、期货与现货的价格变动趋势相同，且临近交割日，价差缩小

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第2题

[多选题] 按照同一票面利率折现计算出的转换因子，其假设前提有（）

A、在交割日时市场收益率曲线呈水平状态 B、到期收益率与期货合约的名义息票利率相同 C、在交割日时市场收益率曲线向上倾斜 D、到期收益率高于期货合约的名义息票利率

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第3题

[单选题] 跨期套利是围绕（）

A、同种期货合约不同交割月份 B、不同期货合约不同交割月份 C、不同期货合约相同交割月份 D、同种期货合约同种交割月份

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第4题

[单选题] 期货合约是期货交易的买卖对象或标的物。期货交易所为期货合约规定了标准货（）。

A、数量、质量、交割方式 B、数量、质量、交割地点、交割方式 C、数量、质量、地点、价格 D、数量、地点、交割月份、交割日期

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第5题

[单选题] 可交割长期国债期货的实际价格（）

A、期货合约交易当日清算价格×转换系数 B、期货合约交易当日清算价格×转换系数+累计利息 C、期货合约交易当日清算价格×转换系数×合约规模 D、期货合约交易当日清算价格×转换系数×合约规模+累计利息

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第6题

[简答题] 美国进口商从法国进口一批货物，价值125000欧元，并约定2010年9月10日付款提货。签约日欧元兑美元的即期汇率EUR1=USD1.3047，而预测欧元的即期汇率将走高，可能达到EUR1=USD1.32。为规避风险，该公司决定采取买入套期保值策略，购买了1张2010年9月15日交割的欧元期货合约，成交价格为EUR1=USD1.3087。至2010年9月10日，欧元即期汇率为EUR1=USD1.3150，同时购买的欧元期货价格上升至EUR1=USD1.3195，美国进口商决定平仓，卖出欧元期货合约，在即期市场购入欧元，解付货款。什么是套期保值？如何通过期货交易进行套期保值？

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第7题

[单选题] 某交易商为了防止股票现货市场上一篮子股票价格下跌，于是以2600点卖出9月份交割的股指期货合约进行套期保值。同时，为了防止总体市场上涨造成的期货市场上的损失，又以70点的权利金，买入9月份执行价格为2580的股指期货看涨期权合约。如果到了期权行权日，股指期货09合约价格上涨到2680点，若该交易商执行期权，并按照市场价格将期货部位平仓，则该企业在期货、期权市场上的交易结果是（）（忽略交易成本，且假设股指期货与股指期权合约乘数相同）

A、净盈利50点 B、净亏损20点 C、净盈利20点 D、净亏损50点

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第8题

[多选题] 下列选项哪些属于延期交收合约（T+D）与期货合约的不同点（）。

A、延期交收合约交易没有固定的交割期 B、延期交收合约交易以交割为基础 C、延期交收合约的交易价格为现货价格 D、延期交收合约交易具备特有的交易特性，并且风险控制机制更丰富

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第9题

[多选题] 期货市场上，使套期保值之所以能够有助于规避风险的经济原理是（）

A、期货价格的内在决定机制反映了市场上商品的供求状况 B、同种商品的期货和现货价格走势的不同 C、期货价格和现货价格在总体上走势一致的联动效应 D、随着期货合约到期的临近，两市场的价格趋于一致

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