【单选题】
APT与CAPM的不同之处在于APT（）
A、更重视市场风险
B、把分散投资的重要性最小化了
C、认识到了多个非系统风险因素
D、认识到了多个系统风险因素
E、以上各项均不准确
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第2题
A、在CAPM中，市场组合居于不可或缺的地位，但APT即使在没有市场组合条件下仍成立 B、CAPM属于单一时期模型，但APT并不受到单一时期的限制 C、APT的推导以无套利为核心，CAPM则以均值－方差模型为核心，隐含投资者风险厌恶的假设，但APT无此假设 D、在CAPM中，证券的风险只与其β相关，它只给出了市场风险大小，而没有表明风险来自何处。而APT承认有多种因素影响证券价格
第3题
A、采用了多个而不是单个市场指数来解释风险-收益关系 B、在解释风险-收益关系时，采用生产、通货膨胀和期限结构的可预期的变化作为关键因素 C、对过去时间段内无风险收益率的测度更加高级 D、某项资产对APT因素的敏感性系数是随时间可变的 E、以上各项均不准确
第6题
A、CAPM要求风险-收益关系占主导地位，而APT是以不存在无风险套利机会为前提的 B、CAPM假设要有大量的小投资者把市场带回均衡，APT只需要少数巨大的套利头寸就可以重回均衡 C、CAPM得出的价格要比APT得出的强 D、以上各项均正确 E、A和B
第7题
A、APT对资产的评价不是基于马克维茨模型，而是基于无套利原则和因子模型 B、不要求“同质期望”假设，并不要求人人一致行动。只需要少数投资者的套利活动就能消除套利机会 C、不要求投资者是风险规避的
