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【简答题】

瑞士和美国两个月连续复利率分别为2%和7%，瑞士法郎的现货汇率为0.6500美元，2个月期的瑞士法郎期货价格为0.6600美元，请问有无套利机会？

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第1题

[简答题] 假设连续复利的零息票利率分别为：请计算第2、3、4、5、6季度的连续复利远期利率。

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第2题

[简答题] 某公司拟于2001年8月1日发行公司债券，债券面值为1500元，期限为4年，票面利率为9％，不计复利，到期一次还本付息，若实际利率分别为7％和10％。要求：计算投资者实际愿意购买此债券的价格。（取整数）

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第3题

[简答题] 一家银行为其客户提供了两种贷款选择，一是按年利率11%（一年计一次复利）贷出现金，一是按年利率2%（一年计一次复利）货出黄金。黄金贷款用黄金计算，并需用黄金归还本息。假设市场无风险连续复利年利率为9.25%。储存成本为每年0.5%（连续复利）。请问哪种贷款利率较低？

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第4题

[简答题] 每季度计一次复利的年利率为14%，请计算与之等价的每年计一次复利的年利率和连续复利年利率。

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第5题

[简答题] 公司发行面值为100元、票面利率为12%、期限为10年的债券，每年末付息一次，债券发行时若市场利率分别为10%、12%和14%，计算债券的发行价格是多少？（10年期10%、12%、14%的年金现值系数分别为6.14457、5.65022、5.21612）（10年期10%、12%、14%的复利现值系数分别为0.38554、0.32197、0.26974）

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第6题

[简答题] 某个股票现价为$50。已知在两个月后，股票价格为$53或$48。无风险年利率为10％（连续复利）。请用无套利原理说明，执行价格为$49的两个月后到期的欧式看涨期权的价值为多少？

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第7题

[单选题] 6个月国库券即期利率为4%（连续复利），1年期国库券即期利率5%（连续复利），则从6个月到1年期远期利率应为（）

A、3% B、4.5% C、5.5% D、6%

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第8题

[单选题] 某投资者5年后有一笔投资收入10万元，投资的年利率为10%，请分别用单利和复利的方法计算其投资现值。（）

A、单利：6.7万元复利：6.2万元 B、单利：2.4万元复利：2.2万元 C、单利：5.4万元复利：5.2万元 D、单利：7.8万元复利：7.6万元

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第9题

[简答题] 假设连续复利的零息票利率如下：请计算第2、3、4、5年的连续复利远期利率。

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