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【多选题】

某交易所挂牌有澳元兑美元期货合约。在正向市场中假设投资者预计3月份合约和6月份合约间的价差将会缩小，而6月份和9月份合约间的价差会扩大。则投资者应采取的操作策略为（）。

A、买入3月合约，卖出6月合约

B、卖出3月合约，买入6月合约

C、买入6月合约，卖出9月合约

D、卖出6月合约，买入9月合约

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第1题

[] 假设3月2日，芝加哥商业交易所（CME）9月份到期的澳元期货合约的价格为0.7379，美国洲际交易所（ICE）9月份到期的澳元期货合约的价格为0.7336（两合约交易单位均为100000AUD）。若CME和ICE澳元期货合约的合理价差为55点。某交易者认为CME和ICE澳元期货合约存在套利机会，一段时间后两合约的价差将向合理价差收敛。则该交易者适宜操作方式是（不考虑各项交易费用）（）

A、A.买入CME澳元期货合约，同时卖出相同数量的ICE澳元期货合约 B、B.卖出CME澳元期货合约，同时买入相同数量的ICE澳元期货合约 C、C.买入CME澳元期货合约，同时卖出不相同数量的ICE澳元期货合约 D、D.卖出CME澳元期货合约，同时买入不相同数量的ICE澳元期货合约

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第2题

[简答题] 中国金融期货交易所于2006年9月8日在上海宣告成立，成为中国内地首家金融衍生品交易所，及首家采用公司制为组织形式的交易所。中国金融期货交易所是经国务院同意，由上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所、上海证券交易所和深圳证券交易所共同发起设立的金融期货交易所。 2010年4月16日，首批四个沪深300股票指数期货合约在中国金融期货交易所正式挂牌交易。4月16日挂牌交易的沪深300股指期货首批合约，分别为2010年5月、6月、9月和12月到期的合约；沪深300股指期货合约的挂盘基准价，由中金所在合约上市交易前一工作日公布。什么是股票指数期货？

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第3题

[简答题] 中国金融期货交易所于2006年9月8日在上海宣告成立，成为中国内地首家金融衍生品交易所，及首家采用公司制为组织形式的交易所。中国金融期货交易所是经国务院同意，由上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所、上海证券交易所和深圳证券交易所共同发起设立的金融期货交易所。 2010年4月16日，首批四个沪深300股票指数期货合约在中国金融期货交易所正式挂牌交易。4月16日挂牌交易的沪深300股指期货首批合约，分别为2010年5月、6月、9月和12月到期的合约；沪深300股指期货合约的挂盘基准价，由中金所在合约上市交易前一工作日公布。结合实践说明金融期货市场的功能？

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第4题

[简答题] 中国金融期货交易所于2006年9月8日在上海宣告成立，成为中国内地首家金融衍生品交易所，及首家采用公司制为组织形式的交易所。中国金融期货交易所是经国务院同意，由上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所、上海证券交易所和深圳证券交易所共同发起设立的金融期货交易所。 2010年4月16日，首批四个沪深300股票指数期货合约在中国金融期货交易所正式挂牌交易。4月16日挂牌交易的沪深300股指期货首批合约，分别为2010年5月、6月、9月和12月到期的合约；沪深300股指期货合约的挂盘基准价，由中金所在合约上市交易前一工作日公布。股票指数套期保值的原则是什么？

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第5题

[多选题] 2月1日，某交易者在某交易所买入100手6月份欧元期货合约（欧元期货合约交易规模125000EUR），价格为1.3606美元/欧元，同时卖出100手9月份欧元期货合约，价格为1.3466美元/欧元。5月10日，该交易者分别以1.3526美元/欧元和1.2691美元/欧元的价格将手中合约对冲平仓。则该交易者（）。

A、在6月份欧元期货合约上盈利10万美元 B、在9月期欧元期货合约上盈利96.875万美元 C、投资者最终损益为盈利106.875万美元 D、投资者最终损益为盈利为86.875万美元

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第6题

[简答题] 世界上交易量最大、影响最广泛的原油期货合约有（）。A．NYMEX交易所的WTI期货合约 B．IPE交易所的BRENT期货合约 C．SIMEX交易所的DUBAI期货合约 D．SIMEX交易所的ARABIAN 1IGHT期货合约A.NYMEX交易所的WTI期货合约B.IPE交易所的BRENT期货合约C.SIMEX交易所的DUBAI期货合约D.SIMEX交易所的ARABIAN

A、A.NYMEX交易所的WTI期货合约
B.IPE交易所的BRENT期货合约
C.SIMEX交易所的DUBAI期货合约
D.SIMEX交易所的ARABIAN

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第7题

[简答题] 世界上交易量最大、影响最广泛的原油期货合约有（）。A．NYMEX交易所的WTI期货合约 B．IPE交易所的BRENT期货合约 C．SIMEX交易所的DUBAI期货合约 D．SIMEX交易所的ARABIAN 1IGHT期货合约A.NYMEX交易所的WTI期货合约B.IPE交易所的BRENT期货合约C.SIMEX交易所的DUBAI期货合约D.SIMEX交易所的ARABIAN

A、A.NYMEX交易所的WTI期货合约
B.IPE交易所的BRENT期货合约
C.SIMEX交易所的DUBAI期货合约
D.SIMEX交易所的ARABIAN

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第8题

[单选题] 3月2日，2016年9月到期的中国金融期货交易所EUR/USD和AUD/USD仿真期货合约的价格分别为110.56和82.89（两合约报价方式分别为每100欧元的美元价格和每100澳元的美元价格，交易单位分别为10000EUR和10000AUD），某交易者根据市场行情判断这两个合约间的价差过大，如果市场机制运行正常，则两合约间的价差将恢复到合理水平，该交易者决定进行套利交易。足合约持仓价值基本相当，卖出210手EUR/USD期货合约的同时买入280手AUD/USD期货合约。3个月后，上述EUR/USD和AUD/USD期货合约的价格分别跌至110.27和82.71，交易者将所持合约全部对冲平仓。则该交易者的套利损益为（）。（不考虑各项交易费用）

A、盈利1050美元 B、亏损1050美元 C、盈利105000美元 D、亏损105000美元

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第9题

[单选题] 远期合约、期货合约、期权合约和互换合约的区别表现在（）。

A、期货合约只在交易所交易，期权合约大部分在交易所交易 B、远期合约是标准化合约，期货合约是非标准化合约 C、期权合约通过实物交割完成交易 D、互换合约具有杠杆效应

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