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【判断题】

某投资者将资金的90%投入一个股票组合，其β值为1.10，剩余的10%用于做多股指期货，股指期货的β值为1.05，假设保证金率为20%，则投资组合的总β值为1.095。

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第1题

[单选题] 机构投资者用股票组合来复制标的指数，当标的指数和股指期货出现逆价差达到一定水准时，将股票现货头寸全部出清，以10%的资金转换为期货，剩余90%的资金可以投资固定收益品种，待期货相对价格高估，出现正价差时再全部转换回股票现货。该策略是（）策略。

A、股指期货加固定收益债券增值 B、股指期货与股票组合互转套利 C、现金证券化 D、权益证券市场中立

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第2题

[单选题] 一位投资者希望构造一个资产组合，并且资产组合的位置在资本*市场线上最优风险资产组合和无风险资产之间，那么他将（）

A、只投资风险资产 B、只投资无风险资产 C、以无风险利率贷出部分资金，剩余资金投入最优风险资产组合 D、以无风险利率借入部分资金，所有资金投入最优风险资产组合

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第3题

[简答题] 某投资者的投资组合由四种股票组成，其有关资料如下：试计算该股票投资组合的价格指数，并解释这个指数的经济意义。

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第4题

[单选题] 一位投资者希望构造一个资产组合，并且资产组合的位置在资本配置线上最优风险资产组合的右边，那么（）

A、以无风险利率贷出部分资金，剩余资金投入最优风险资产组合 B、以无风险利率借入部分资金，剩余资金投入最优风险资产组合 C、只投资风险资产 D、不可能有这样的资产组合 E、以上各项均不准确

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第5题

[单选题] 某投资者决定用保证金方式购买200股某种股票，并出售2个基于该股票的看涨期权。股票价格为63元，执行价格为65元，期权费为9元。如果期权处于虚值状态，保证金帐户可以允许投资者借入资金为股票价格的50%，投资者也可以用收取的期权费作为购买股票的部分资金，则投资者进行这些期权交易所需的最低保证金为（）元。

A、3500 B、4500 C、4900 D、6300

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第6题

[简答题] 假设某投资者选择了A、B两个公司的股票构造其证券投资组合，两者各占投资总额的一半。已知A股票的期望收益率为24%，方差为16%，B股票的期望收益为12%，方差为9%。请计算当A、B两只股票的相关系数各为：（1）ρAB=1 （2）ρAB=0 （3）ρAB=-1时，该投资者的证券组合资产的期望收益和方差各为多少？

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第7题

[简答题] 设某公司股票今年的每股股利为1.8元，但预计今后将以每年10%的速度增长。如果投资者预期的年投资回报率为15%，并打算永久持有这种股票，试问：投资者在什么价格水平时买入该公司股票比较适宜？

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第8题

[] 设某公司股票今年的每股股利为0.5元，但预计今后将以每年8%的速度增长。如果投资者预期的年投资回报率为10%，并打算永久持有这种股票，试问：投资者在什么价格水平时买入该公司股票比较适宜？

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第9题

[简答题] 假设某上市公司现在股价为58元，公司在3个月内将发布有关产品研发是否成功的重大消息。该消息一旦发布，将引起股价剧烈变动，但在发布之前，投资者无法预期股价将向哪个方向变动。目前市场上有关于该股票的欧式看涨和看跌期权，有关信息如下：请根据题意，用股票和期权构造合适的投资组合。

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