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【单选题】

商业银行()要定期对衍生产品交易业务风险管理制度的执行情况进行检查。

A、风险管理部门

B、内审部门

C、高层管理者

D、监事会

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第1题

A、董事会应至少每年现行的衍生产品风险管理政策和程序进行评价  B、高级管理人员决定与本机构业务相适应的测算衍生产品交易风险敞口的指标和方法  C、前台交易员询价,经过规定的交易审批程序后,在交易手授信范围内与交易手成交  D、衍生产品交易人员、风险管理人员、风险模型研究人员可以兼任  

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第4题
[不定项选择] 风险事件: 为增强交易手信用风险资本监管的有效性,推动商业银行提升衍生工具风险管理能力,银监会于2016年11月28日外公布《衍生工具交易手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》,商业银行交易手信用风险管理纳入全面风险管理框架。 相关背景: 近年来,随着金融市场的发展,我国商业银行衍生工具交易业务快速增长。为增强交易手信用风险资本监管的有效性,推动商业银行提升衍生工具风险管理能力,根据2014年3月巴塞尔委员会发布的《交易手信用风险计量的标准方法》,银监会起草了《衍生工具交易手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》(以下简称《规则》)。 《规则》借鉴国际经验并结合我国银行业实际,提高衍生工具资本计量的风险敏感性。 《规则》重新梳理了衍生工具资本计量的基础定义和计算步骤,明确了净额结算组合、资产类别和抵消组合的确定方法,分别规定了不同保证金安排情况下风险暴露的计量公式。 《规则》包括正文和附件两部分。正文共10条,商业银行交易手信用风险管理纳入全面风险管理框架,建立健全衍生产品风险治理的政策流程,强化信息系统和基础设施,提高数据收集和存储能力,确保衍生工具估值和资本计量的审慎性。附件规定了重置成本和潜在风险暴露的计算方法及流程,并明确了违约风险暴露的加总方式。 以下哪项不属于交易手信用风险的计量?()

A、交易手信用风险暴露的计量  B、交易手信用风险的定价  C、交易手信用风险暴露数据  D、交易手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量  

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第5题
[不定项选择] 风险事件: 为增强交易手信用风险资本监管的有效性,推动商业银行提升衍生工具风险管理能力,银监会于2016年11月28日外公布《衍生工具交易手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》,商业银行交易手信用风险管理纳入全面风险管理框架。 相关背景: 近年来,随着金融市场的发展,我国商业银行衍生工具交易业务快速增长。为增强交易手信用风险资本监管的有效性,推动商业银行提升衍生工具风险管理能力,根据2014年3月巴塞尔委员会发布的《交易手信用风险计量的标准方法》,银监会起草了《衍生工具交易手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》(以下简称《规则》)。 《规则》借鉴国际经验并结合我国银行业实际,提高衍生工具资本计量的风险敏感性。 《规则》重新梳理了衍生工具资本计量的基础定义和计算步骤,明确了净额结算组合、资产类别和抵消组合的确定方法,分别规定了不同保证金安排情况下风险暴露的计量公式。 《规则》包括正文和附件两部分。正文共10条,商业银行交易手信用风险管理纳入全面风险管理框架,建立健全衍生产品风险治理的政策流程,强化信息系统和基础设施,提高数据收集和存储能力,确保衍生工具估值和资本计量的审慎性。附件规定了重置成本和潜在风险暴露的计算方法及流程,并明确了违约风险暴露的加总方式。 交易手信用风险的来源包括()。

A、利率掉期  B、CDS  C、逆同购  D、证券借贷  E、即期外汇买卖  

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第6题
[不定项选择] 风险事件: 为增强交易手信用风险资本监管的有效性,推动商业银行提升衍生工具风险管理能力,银监会于2016年11月28日外公布《衍生工具交易手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》,商业银行交易手信用风险管理纳入全面风险管理框架。 相关背景: 近年来,随着金融市场的发展,我国商业银行衍生工具交易业务快速增长。为增强交易手信用风险资本监管的有效性,推动商业银行提升衍生工具风险管理能力,根据2014年3月巴塞尔委员会发布的《交易手信用风险计量的标准方法》,银监会起草了《衍生工具交易手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》(以下简称《规则》)。 《规则》借鉴国际经验并结合我国银行业实际,提高衍生工具资本计量的风险敏感性。 《规则》重新梳理了衍生工具资本计量的基础定义和计算步骤,明确了净额结算组合、资产类别和抵消组合的确定方法,分别规定了不同保证金安排情况下风险暴露的计量公式。 《规则》包括正文和附件两部分。正文共10条,商业银行交易手信用风险管理纳入全面风险管理框架,建立健全衍生产品风险治理的政策流程,强化信息系统和基础设施,提高数据收集和存储能力,确保衍生工具估值和资本计量的审慎性。附件规定了重置成本和潜在风险暴露的计算方法及流程,并明确了违约风险暴露的加总方式。 区别于传统的信用风险交易手信用风险的特性包括()。

A、当合约价值为正时,交易手可能违约,己方存在交易风险  B、当合约价值为正时,己方可能违约,交易手承担违约风险  C、当合约价值为负时,己方可能违约,交易手承担违约风险  D、当合约价值为负时,交易手可能违约,己方存在交易风险  E、在违约时点上,交易手的实际风险暴露存在不确定性  

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第7题
[不定项选择] 风险事件: 为增强交易手信用风险资本监管的有效性,推动商业银行提升衍生工具风险管理能力,银监会于2016年11月28日外公布《衍生工具交易手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》,商业银行交易手信用风险管理纳入全面风险管理框架。 相关背景: 近年来,随着金融市场的发展,我国商业银行衍生工具交易业务快速增长。为增强交易手信用风险资本监管的有效性,推动商业银行提升衍生工具风险管理能力,根据2014年3月巴塞尔委员会发布的《交易手信用风险计量的标准方法》,银监会起草了《衍生工具交易手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》(以下简称《规则》)。 《规则》借鉴国际经验并结合我国银行业实际,提高衍生工具资本计量的风险敏感性。 《规则》重新梳理了衍生工具资本计量的基础定义和计算步骤,明确了净额结算组合、资产类别和抵消组合的确定方法,分别规定了不同保证金安排情况下风险暴露的计量公式。 《规则》包括正文和附件两部分。正文共10条,商业银行交易手信用风险管理纳入全面风险管理框架,建立健全衍生产品风险治理的政策流程,强化信息系统和基础设施,提高数据收集和存储能力,确保衍生工具估值和资本计量的审慎性。附件规定了重置成本和潜在风险暴露的计算方法及流程,并明确了违约风险暴露的加总方式。 下列加强交易手信用风险管理的方法中,正确的有()。

A、在管理理念上,将交易手信用风险作为独立的风险类型加以管理  B、在管理架构上,成立专门的部门负责交易手信用风险管理,形成风险流程管理  C、在管理手段上,改进交易手信用风险计量水平,开发交易手信用风险计量系统  D、在管理制度中,重视抵押协议和保证金协议,完善中央交易手与净额结算制度  E、在未来管理中,加强信用估值调整(CVA)和错向风险的识别和管理  

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第8题
[不定项选择] 风险事件: 为增强交易手信用风险资本监管的有效性,推动商业银行提升衍生工具风险管理能力,银监会于2016年11月28日外公布《衍生工具交易手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》,商业银行交易手信用风险管理纳入全面风险管理框架。 相关背景: 近年来,随着金融市场的发展,我国商业银行衍生工具交易业务快速增长。为增强交易手信用风险资本监管的有效性,推动商业银行提升衍生工具风险管理能力,根据2014年3月巴塞尔委员会发布的《交易手信用风险计量的标准方法》,银监会起草了《衍生工具交易手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》(以下简称《规则》)。 《规则》借鉴国际经验并结合我国银行业实际,提高衍生工具资本计量的风险敏感性。 《规则》重新梳理了衍生工具资本计量的基础定义和计算步骤,明确了净额结算组合、资产类别和抵消组合的确定方法,分别规定了不同保证金安排情况下风险暴露的计量公式。 《规则》包括正文和附件两部分。正文共10条,商业银行交易手信用风险管理纳入全面风险管理框架,建立健全衍生产品风险治理的政策流程,强化信息系统和基础设施,提高数据收集和存储能力,确保衍生工具估值和资本计量的审慎性。附件规定了重置成本和潜在风险暴露的计算方法及流程,并明确了违约风险暴露的加总方式。 下列关于交易手信用风险暴露的计量,表述错误的是()。

A、较常用的计量交易手信用风险暴露的方法有现期风险暴露法、标准法和内部模型法  B、现期风险暴露法和标准法均适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量  C、在标准法下,每一笔交易风险暴露将映射至其含有的风险因素中  D、于不满足利用标准法,但希望提高风险敏感度(相现期风险暴露法)的银行,可以采用内部模型法  

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第9题

A、前台衍生产品交易员  B、中台风险控制人员  C、后台人员  D、审计与后评价人员  

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