【判断题】
查看正确答案A、A.VaR是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平x％下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失 B、B.在VaR的定义中，有两个重要参数——持有期△t和预测损失水平，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义 C、C.△p为金融资产在持有期△t内的损失 D、D.该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术
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第3题
A、风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失 B、风险价值是用相对数表示的 C、如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性 D、风险价值并非是指实际发生的最大损失 E、VaR的计算涉及两个因素的选取：一是置信水平；二是持有期
