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【单选题】

一份3×6的远期利率协议表示（）的FRA合约。

A、在3月达成的6月期

B、3个月后开始的3月期

C、3个月后开始的6月期

D、上述说法都不正确

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第1题

[单选题] 下列关于远期利率协议的描述，错误的是（）。

A、FRA中的协议利率通常称为远期利率，即未来时刻开始的一定期限的利率 B、远期利率协议的买方是名义借款人，其订立远期利率协议的目的主要是规避利率下降的风险 C、远期利率协议的卖方则是名义贷款人，其订立远期利率协议的目的主要是规避利率下降的风险 D、1×4远期利率，表示1个月之后开始的期限为3个月的远期利率

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第2题

[简答题] 某银行购买了一份“3对6”的远期利率协议FRAs，金额为1000000美元，期限为3个月。从当日起算，3个月后开始，6个月后结束。协议利率为6%，FRAs期限确切为91天。每年以360天计算（计算结果保留两位小数）若3个月后，FRAs开始时，市场利率为6.5%，银行应该从合同卖方收取现金是多少？

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第3题

[单选题] 某公司卖出一份6×12的FRA，买方为B银行，合约金额为100万元，FRA协议利率为4.68%，在结算日时的参考利率为4.94%，则该FRA的结算金额为（）元。

A、1238.80 B、1241.88 C、1268.66 D、1270.28

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第4题

[简答题] 某银行购买了一份“3对6”的远期利率协议FRAs，金额为1000000美元，期限为3个月。从当日起算，3个月后开始，6个月后结束。协议利率为6%，FRAs期限确切为91天。每年以360天计算（计算结果保留两位小数）银行的净借款成本在FRAs结束时为多少？

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第5题

[简答题] 大通银行购买了一份"3对6"的FRAs，金额为1000000美元，期限3个月.从当日起算，3个月后开始，6个月后结束.协定利率为9.00%，FRAs期限为91天，从今3个月后，FRAs开始时，市场利率为9.5%.大通银行的盈亏金额是多少？并简单比较FRA与期货合约.

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第6题

[单选题] 3×9M的远期利率协议（FRA）的多头等价于（）

A、3个月后借入资金为9个月的投资融资 B、9个月后借入资金为3个月的投资融资 C、在3个月内借入贷款的一半，剩下的一半在9个月后借入 D、3个月后借入资金为6个月的投资融资

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第7题

[单选题] 已知下列即期利率：r60=4%，r90=5%，r150=6%（一年按360天）。请问一份3×5FRA的合同利率为（）。

A、6.0% B、6.9% C、7.4% D、7.9%

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第8题

[简答题] 西敏斯特银行计划在3个月后，借进一笔1500万元元，期限为90天的资金.该银行预测，在借款期限内，LIBOR将由目瓣的7.5%上升到8%.为防止利息支出增加而抬高筹资成本，该银行与大通曼哈顿银行签订了一份远期利率协议，协议利率为7.5%.除了选择远期利率协议外，西敏斯特银行还可以选择什么衍生工具同时规避全部的时间和价值风险

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第9题

[简答题] 在2005年3月30日，某公司财务经理预计，2005年6月1日起将有总额1亿美元、3个月的远期资金需求。同时，他还认为，未来利率可能会上升，因此，他想对冲利率上升的风险。于是，他在4月1日从A银行买进了一份2×5的远期利率协定，约定A银行以4.75%的利率贷给该公司950万美元。合约的参考利率为伦敦同业拆借利率，到2005年8月31日为止（该合约以360天为一年）。结果，6月1日伦敦同业拆借利率上升到了5.25%，这时参考利率高于4.75%的合约利率。虽然该公司从A银行买入了2×5的远期利率协定，但它必须在货币市场上以5.25%的利率筹集资金，以满足生产的需求。由于参考利率上升到了合约利率之上，因此，A银行必须向该公司支付其间的利差，以补偿该公司在6月1日以5.25%的利率借入950万美元产生的额外利息损失。试问补偿多少？

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