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【多选题】

商业银行开展衍生产品交易,应重视保护金融消费者利益,需要建立的配套设施包括()

A、遵循商业银行行为准则和银行员工操守守则

B、以拓展市场份额为第一要务发展营销队伍

C、建立适合创新服务需要的客户资料档案

D、建立有效受理客户投诉渠道

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第3题

A、董事会至少每年对现行的衍生产品风险管理政策和程序进行评价  B、高级管理人员要决定与本机构业务相适的测算衍生产品交易风险敞口的指标和方法  C、前台交易员询价,经过规定的交易审批程序后,在交易对手授信范围内与交易对手成交  D、衍生产品交易人员、风险管理人员、风险模型研究人员可以兼任  

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第5题

A、取得即期结售汇业务资格  B、有健全的衍生产品交易风险管理制度和内部控制制度及适当的风险识别、计量、管理和交易系统,配备开展衍生产品业务所需要的专业人员  C、符合银行业监督管理部门有关金衍生产品交易业务资格的规定  D、已经取得远期结售汇业务资格半年以上  

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第6题
[不定项选择] 风险事件: 为增强交易对手信用风险资本监管的有效性,推动商业银行提升衍生工具风险管理能力,银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》,要求商业银行交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。 相关背景: 近年来,随着金市场的发展,我国商业银行衍生工具交易业务快速增长。为增强交易对手信用风险资本监管的有效性,推动商业银行提升衍生工具风险管理能力,根据2014年3月巴塞尔委员会发布的《交易对手信用风险计量的标准方法》,银监会起草了《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》(以下简称《规则》)。 《规则》借鉴国际经验并结合我国银行业实际,提高衍生工具资本计量的风险敏感性。 《规则》重新梳理了衍生工具资本计量的基础定义和计算步骤,明确了净额结算组合、资产类别和抵消组合的确定方法,分别规定了不同保证金安排情况下风险暴露的计量公式。 《规则》包括正文和附件两部分。正文共10条,要求商业银行交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架,建立健全衍生产品风险治理的政策流程,强化信息系统和基础设施,提高数据收集和存储能力,确保衍生工具估值和资本计量的审慎性。附件规定了重置成本和潜在风险暴露的计算方法及流程,并明确了违约风险暴露的加总方式。 下列加强交易对手信用风险管理的方法中,正确的有()。

A、在管理理念上,将交易对手信用风险作为独立的风险类型加以管理  B、在管理架构上,成立专门的部门负责交易对手信用风险管理,形成风险流程管理  C、在管理手段上,改进交易对手信用风险计量水平,开发交易对手信用风险计量系统  D、在管理制度中,重视抵押协议和保证金协议,完善中央交易对手与净额结算制度  E、在未来管理中,加强对信用估值调整(CVA)和错向风险的识别和管理  

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第7题

A、A.客户评估报告认为某一客户不适宜购买某一产品时,但客户坚持要求购买的,商业银行制订专门的文件,列明商业银行的意见、客户的意愿、其他说明事项  B、B.商业银行主动向未进行过衍生产品交易的客户推荐销售此类产品  C、C.商业银行向有意购买产品的客户当面说明有关产品的投资风险和风险管理的基本常识  D、D.商业银行用通俗易懂的语言说明相关产品的投资风险,配以必要的示例,说明最不利的投资情形  

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第9题
[不定项选择] 风险事件: 为增强交易对手信用风险资本监管的有效性,推动商业银行提升衍生工具风险管理能力,银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》,要求商业银行交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。 相关背景: 近年来,随着金市场的发展,我国商业银行衍生工具交易业务快速增长。为增强交易对手信用风险资本监管的有效性,推动商业银行提升衍生工具风险管理能力,根据2014年3月巴塞尔委员会发布的《交易对手信用风险计量的标准方法》,银监会起草了《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》(以下简称《规则》)。 《规则》借鉴国际经验并结合我国银行业实际,提高衍生工具资本计量的风险敏感性。 《规则》重新梳理了衍生工具资本计量的基础定义和计算步骤,明确了净额结算组合、资产类别和抵消组合的确定方法,分别规定了不同保证金安排情况下风险暴露的计量公式。 《规则》包括正文和附件两部分。正文共10条,要求商业银行交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架,建立健全衍生产品风险治理的政策流程,强化信息系统和基础设施,提高数据收集和存储能力,确保衍生工具估值和资本计量的审慎性。附件规定了重置成本和潜在风险暴露的计算方法及流程,并明确了违约风险暴露的加总方式。 以下哪项不属于交易对手信用风险的计量?()

A、交易对手信用风险暴露的计量  B、对交易对手信用风险的定价  C、交易对手信用风险暴露数据  D、交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量  

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