A、债券规模
B、到期时间
C、债券现金流
D、市场利率对债券价格的影响
更多“久期综合考虑了（）对债券价格的影响，可以用以反映利率的微小变动对债券价格的影响，因此是一个较好的债券利率风险衡量指标。”相关的问题
A、基点价格值是指到期收益率变化一个基点时，金融工具价格的变动值 B、债券的息票率、到期收益率与麦考莱久期之间存在着反向关系，债券的到期时间与麦考莱久期之间存在着正向关系 C、凸性的作用在于可以弥补金融工具价格计算的误差，更准确地衡量金融工具价格对收益率变动的敏感程度 D、大多数情况下，久期对金融工具价格行为的影响比凸性小，但随着市场利率变动幅度的增加，久期就愈发重要
A、缺口分析只考虑了到期或重新定价的时间，它的目的仅仅是衡量利率敏感资产与负债在时间上的匹配问题对银行盈利造成的影响 B、缺口分析没有把资产与负债市场价值的变化考虑在内，因此不能反映银行净值的变化 C、缺口分析是一种初级的、粗略的利率风险计量方法，而久期分析是一种更为先进的利率风险计量方法 D、缺口分析侧重于计量利率变动对银行短期收益的影响，而久期分析则能计量利率风险对银行经济价值的影响 E、缺口分析未能考虑基准风险，而久期分析则很好地反映了基准风险
A、久期分析又称为持续期分析或期限弹性分析 B、主要用于衡量利率变动对银行整体经济价值的影响 C、只考虑了由于重新定价期限的不同而带来的利率风险（即重新定价风险），而未考虑当利率水平变化时，各种金融产品因基准利率的调整幅度不同产生的利率风险（即基准风险） D、是一种相对初级并且粗略的利率风险计量方法 E、对于利率的大幅变动（大于1％），由于头寸价格的变化与利率的变动无法近似为线性关系，久期分析的结果就不再准确，需要进行更为复杂的技术调整
A、附息债券的麦考莱久期和修正的麦考莱久期小于其到期期限 B、对于零息债券而言，麦考莱久期与到期期限相同 C、对于普通债券而言，当其他因素不变时，票面利率越低，麦考莱久期及修正的麦考莱久期就越大 D、假设其他因素不变，久期越大，债券的价格波动性就越大
A、资产价格的变动率与久期或修正久期成反比。 B、在收益率变动大小确定的情况下，资产价格变化大小与资产的价格和修正久期的乘积成正比。 C、在收益率变动相同的情况下，久期或修正久期较大的资产，其价格的变化率也较大，相应的利率风险也就越小。 D、如果考虑利率风险的控制问题，就应选择久期或者是修正久期较短的资产。
A、如采用标准久期分析法，可以很好地反映期权性风险 B、如采用标准久期分析法，不能反映基准风险 C、久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响 D、对于利率的大幅变动，久期分析的结果仍能保证准确性
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