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【判断题】

在一个完美市场上，投资者可用标的资产和无风险资产“复制”出期权的回报，因此期权是一种“冗余”的交易品种。

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第1题

[判断题] 在一个完美市场上，任何期权组合的回报都可用标的资产和无风险资产的组合复制出来。

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第2题

[判断题] 在确定了有效边界和最优证券组合后，投资者可以决定在风险资产和无风险资产之间进行组合。投资者对风险资产和无风险资产比例的选择是由他的可投资资产规模决定的。

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第3题

[单选题] 某财险公司资产管理部的一个投资经理在构建投资组合的过程中，考虑购买一定额度的证券投资基金或保险资产管理产品。该部门的研究员经过认真分析后，推荐了如下四个投资标的。这四个投资标的的基本信息如下表所示：若投资经理希望跟踪市场组合，选择与市场组合具有相同预期收益率的投资标的，他应该选择的投资组合是（）

A、甲 B、乙 C、丙 D、丁

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第4题

[单选题] 在进行资产组合管理时，在确定了有效边界和最优证券组合后，投资者可以决定在风险资产和无风险资产之间进行组合。投资者对风险资产和无风险资产比例的选择是由他的（）决定的。

A、可投资资产规模 B、风险承受能力 C、历史投资经验 D、投资期限长短

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第5题

[简答题] 某投资者买进一份看涨期权同时卖出一份相同标的资产、相同期限、相同协议价格的看跌期权，请描述该投资者的状况。

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第6题

[判断题] 如果投资者认为市场有效，那么市场上就不存在被错误估值的资产，投资者只需要执行消极的投资策略，跟随市场买卖即可；若投资者认为市场是无效的，那么就可能存在大量价值被高估或低估的资产，投资者可以执行积极的投资策略，通过找到这些资产进行投资来盈利。

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第7题

[多选题] 关于CAPM模型的基本假设说法正确的有（）。

A、假定在资本*市场上对某一特定资产所有投资者是在相同的时间区域做出投资决策 B、假定在资本*市场上追求最大的投资收益是所有投资者的投资目的 C、假定投资者在资本*市场上可以不考虑交易成本和其他制约因素的影响 D、假定投资者在投资决策中要考虑系统性风险和非系统性风险

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第8题

[单选题] 以下那一条对投资者而言，可转换债券不是有利的：（）

A、收益率通常比标的普通股高 B、可能会推动标的股票价格的上涨 C、通常由发行公司的特定资产提供担保 D、投资者通常可按期转换成标的普通股

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第9题

[单选题] 一位投资者希望构造一个资产组合，并且资产组合的位置在资本*市场线上最优风险资产组合和无风险资产之间，那么他将（）

A、只投资风险资产 B、只投资无风险资产 C、以无风险利率贷出部分资金，剩余资金投入最优风险资产组合 D、以无风险利率借入部分资金，所有资金投入最优风险资产组合

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