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【单选题】

巴塞尔Ⅱ资产证券化框架下,任何未评级资产持有必须直接从银行的资本中扣除,扣除在一级资本和二级资本之间以50-50分成。最低的8%扣除资本要求,是一种多少的风险权重?()

A、100%

B、250%

C、500%

D、1250%

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第3题

A、提高资产券化交易风险暴露的风险权重  B、在第三支柱框架明确了商业银行全面风险治理架构的监管要求  C、大幅度提高场外衍生品和证券融资交易的交易对手信用风险的资本要求  D、大幅度提高内部模型法市场风险的资本要求和定性标准  

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第4题

A、信用风险标准法是专门为业务相对简单的银行设计的  B、对于公司和券化资产,银行可以在被认可的评级机构(或塞尔新资本协议中所说的外部信用评级机构“ECAI”)做出的外部评级的基础上计提资本  C、标准法是一种简单的风险计量方法,与塞尔老资本协议的规定毫无差别  D、标准法的另一个重要内容是:扩大了标准法银行允许使用的抵押和质押、保证和信用衍生产品的范围  

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第5题

A、《测定市场风险的塞尔补充协议》  B、《市场风险的资本标准建议》  C、《预期损失和不可预见损失》  D、《对券化框架的变更》  

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第6题
[不定项选择] 风险事件: 2007年,受美国次贷危机导致的全球信贷紧缩影响,英国北岩银行发生储户挤兑事件。 自9月14日全国范围内的挤兑事件发生以来,截止18号,严重的客户挤兑导致30多亿英镑的资金流出,占存款总量的12%左右。短短几个交易日中,北岩银行股价跌了将近80%。英国议会2008年2月21日通过了将北岩银行国有化的议案,授权该国政府将北岩银行的所有股份暂时归入其名,并由独立的审计机构来计算股东的收益。 相关背景: 北岩银行1997年10月1日进行公司制改革,实施高速扩张战略。房地产按揭贷款业务快速发展,资本消耗较大。1997~2007年10年间,其资产规模增长7倍,年均增长21.34%,而资本充足率从2003年的14.3%降至2006年的11.6%。1997年底合并总资产仅158亿英镑,2006年底合并资产达1010亿英镑,其中89.2%的资产是住房抵押贷款,已成为英国第五、苏格兰地区第二大的住房抵押贷款机构,并于2001年9月入选伦敦富时100指数。 北岩银行2006年末向消费者发放的贷款占总资产的比重为85.498%,加上无形资产、固定资产,全部非流动性资产占比高达85.867%,而流动性资产仅占总资产的14.133%,特别是其中安全性最高的现金及中央银行存款仅占0.946%。 从负债方面来看,北岩银行资金来源中50%来自资产券化,大大高于英国银行平均7%的券化融资率,平均期限3.5年;10%来自资产担保债券,平均期限7年;批发市场拆人资金占25%,其中近一半资金的期限不足1年。为实现高速增长,北岩银行从批发市场上大量拆入资金,并于1999年采取了“分销源头”的融资模式。在这种模式中,银行不再将贷款持有到期,而是将贷款卖给投资者。该银行通过将抵押贷款打包,并将打包的抵押贷款作为进一步融资的抵押物——即“资产券化”过程,使其资产负债表上的贷款实现了风险隔离。2004年,北岩银行引入了“资产担保债券”,即银行本身持有资产并据此发行资产担保债券。这样虽可以使银行在获得市场融资的同时享受较高的贷款收益,但也加大了银行自身的风险暴露。 2008年全球金融危机后,塞尔委员会公布了塞尔协议Ⅲ框架。相比塞尔协议Ⅱ,塞尔协议Ⅲ突出表现在()。

A、重新界定监管资本的构成,恢复普通股在监管资本中的核心地位  B、改进风险权重计量方法,大幅度增加高风险业务的资本要求  C、增加了对交易账户和双重违约的处理  D、建立逆周期资本监管机制,提升银行体系应对信贷周期转换的能力  E、显著提高资本充足率监管标准,通常情况普通商业银行的普通股充足率应达到7%,总资本充足率不得低于10.5%  

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第8题

A、将第一损失责任从资本中扣减  B、对最高档次的券化风险暴露,按照被转让信贷资产的平均风险权重确定风险权重  C、对其他的券化风险暴露,运用100%的风险权重  D、券化风险暴露由《商业银行资本充足率管理办法》规定的保证主体提供具有风险缓释作用的保证的,按照对保证人直接债权的风险权重确定风险权重  

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第9题

A、人才短缺问题制约中国的资产券化发展  B、交易体系构成缺陷,券化定价困难  C、有效需求不足,资产支持证券流动性差,风险真正转移  D、资产券化发起主体垄断,资产券化优势无存  

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