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【单选题】

交易对手的信用风险评估不同于传统的信用风险评估的原因是()。

A、不同交易对手之间的风险敞口可以进行净额结算,以减少对各个交易对手的净风险暴露。通常情况下传统贷款业务中没有净额结算

B、违约风险暴露与违约概率可能是负相关的

C、抵押品的作用是为了减少抵押品价值下跌的风险

D、传统的贷款和交易中抵押品的安排通常是静态性质的

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第1题

A、A.交易对手信用是指由于交易对手交易最终结算前违约而造成经济损失  B、B.交易交易衍生产品存在交易对手信用  C、C.场外衍生品交易是在交易所以外市场进行金融衍生品交易  D、D.计量交易对手信用加权资产前,需要先获得交易对手信用暴露数据  

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第2题

A、交易对手信用  B、交易信用  C、交易对手交易信用  D、交易对手或是交易信用  

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第3题
[不定项选择] 事件: 为增强交易对手信用资本监管有效性,推动商业银行提升衍生工具管理能力,银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约资产计量规则(征求意见稿)》,要求商业银行将交易对手信用管理纳入全面管理框架。 相关背景: 近年来,随着金融市场发展,我国商业银行衍生工具交易业务快速增长。为增强交易对手信用资本监管有效性,推动商业银行提升衍生工具管理能力,根据2014年3月巴塞尔委员会发布交易对手信用计量标准方法》,银监会起草了《衍生工具交易对手违约资产计量规则(征求意见稿)》(以下简称《规则》)。 《规则》借鉴国际经验并结合我国银行业实际,提高衍生工具资本计量敏感性。 《规则》重新梳理了衍生工具资本计量基础定义和计算步骤,明确了净额结算组合、资产类别和抵消组合确定方法,分别规定了同保证金安排情况下暴露计量公式。 《规则》包括正文和附件两部分。正文共10条,要求商业银行将交易对手信用管理纳入全面管理框架,建立健全衍生产品治理政策流程,强化信息系统和基础设施,提高数据收集和存储能力,确保衍生工具估值和资本计量审慎性。附件规定了重置成本和潜在暴露计算方法及流程,并明确了违约暴露加总方式。 以下哪项属于交易对手信用计量?()

A、交易对手信用暴露计量  B、对交易对手信用定价  C、交易对手信用暴露数据  D、交易对手违约加权资产和信用估值调整加权资产计量  

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第4题

A、交易对手信用  B、主权信用  C、国家信用  D、企业信用  

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第5题
[不定项选择] 事件: 为增强交易对手信用资本监管有效性,推动商业银行提升衍生工具管理能力,银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约资产计量规则(征求意见稿)》,要求商业银行将交易对手信用管理纳入全面管理框架。 相关背景: 近年来,随着金融市场发展,我国商业银行衍生工具交易业务快速增长。为增强交易对手信用资本监管有效性,推动商业银行提升衍生工具管理能力,根据2014年3月巴塞尔委员会发布交易对手信用计量标准方法》,银监会起草了《衍生工具交易对手违约资产计量规则(征求意见稿)》(以下简称《规则》)。 《规则》借鉴国际经验并结合我国银行业实际,提高衍生工具资本计量敏感性。 《规则》重新梳理了衍生工具资本计量基础定义和计算步骤,明确了净额结算组合、资产类别和抵消组合确定方法,分别规定了同保证金安排情况下暴露计量公式。 《规则》包括正文和附件两部分。正文共10条,要求商业银行将交易对手信用管理纳入全面管理框架,建立健全衍生产品治理政策流程,强化信息系统和基础设施,提高数据收集和存储能力,确保衍生工具估值和资本计量审慎性。附件规定了重置成本和潜在暴露计算方法及流程,并明确了违约暴露加总方式。 区别于传统信用交易对手信用特性包括()。

A、当合约价值为正时,交易对手可能违约,己方存在交易对手  B、当合约价值为正时,己方可能违约,交易对手承担违约  C、当合约价值为负时,己方可能违约,交易对手承担违约  D、当合约价值为负时,交易对手可能违约,己方存在交易对手  E、在违约时点上,交易对手实际暴露存在确定性  

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第6题
[不定项选择] 事件: 为增强交易对手信用资本监管有效性,推动商业银行提升衍生工具管理能力,银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约资产计量规则(征求意见稿)》,要求商业银行将交易对手信用管理纳入全面管理框架。 相关背景: 近年来,随着金融市场发展,我国商业银行衍生工具交易业务快速增长。为增强交易对手信用资本监管有效性,推动商业银行提升衍生工具管理能力,根据2014年3月巴塞尔委员会发布交易对手信用计量标准方法》,银监会起草了《衍生工具交易对手违约资产计量规则(征求意见稿)》(以下简称《规则》)。 《规则》借鉴国际经验并结合我国银行业实际,提高衍生工具资本计量敏感性。 《规则》重新梳理了衍生工具资本计量基础定义和计算步骤,明确了净额结算组合、资产类别和抵消组合确定方法,分别规定了同保证金安排情况下暴露计量公式。 《规则》包括正文和附件两部分。正文共10条,要求商业银行将交易对手信用管理纳入全面管理框架,建立健全衍生产品治理政策流程,强化信息系统和基础设施,提高数据收集和存储能力,确保衍生工具估值和资本计量审慎性。附件规定了重置成本和潜在暴露计算方法及流程,并明确了违约暴露加总方式。 下列加强交易对手信用管理方法中,正确有()。

A、在管理理念上,将交易对手信用作为独立类型加以管理  B、在管理架构上,成立专门部门负责交易对手信用管理,形成流程管理  C、在管理手段上,改进交易对手信用计量水平,开发交易对手信用计量系统  D、在管理制度中,重视抵押协议和保证金协议,完善中央交易对手与净额结算制度  E、在未来管理中,加强对信用估值调整(CVA)和错向识别和管理  

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第8题

A、交易对手信用是指由于交易对手违约造成无法实现合同中约定收益  B、由于失业率变化,在双边贸易中违约暴露是可变  C、交易对手信用违约损失率LGD与未对冲抵押品在久期调整后利差呈负相关关系  D、动态抵押品规定对交易对手信用没有任何影响  

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