下列对于无风险利率与期权价值的说法正确的是（）。

A、无风险利率越高，股票认购期权的价值越大

B、无风险利率越高，股票认购期权的价值越小

C、无风险利率越高，股票认沽期权的价值越大

D、无风险利率越高，股票认沽期权的价值越小

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第1题

[单选题] 无风险利率的升高会使得（）

A、看涨期权的价值降低 B、看跌期权的价值升高 C、看涨期权的价值升高 D、看涨与看跌期权的价值均减少

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第2题

[单选题] 根据买卖权平价关系，购买一个股票的看跌期权等价于（）。

A、购买看涨期权，购买股票，以无风险利率借入现金 B、出售看涨期权，购买股票，以无风险利率借入现金 C、购买看涨期权，出售股票，以无风险利率投资现金 D、出售看涨期权，出售股票，以无风险利率投资现金

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第3题

[单选题] 关于多期二叉树期权定价模型，下列式子正确的有（）。

A、上行乘数＝1＋上升百分比 B、上行乘数=1/下行乘数 C、假设股票不发放红利，年无风险利率＝上行概率×股价上升百分比＋下行概率×（-股价下降百分比） D、期权价值C＝上行期权价值Cu×上行概率＋下行期权价值Cd×下行概率

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第4题

[单选题] 下列关于期权的执行价格与市场即期汇率对外汇期权价格的影响的说法中，错误的是（）。

A、对于看涨期权而言，执行价格越高，买方盈利的可能性越小，期权价格越低 B、对于看跌期权而言，执行价格越高，买方盈利的可能性越大，期权价格越高 C、即期汇率上升，看涨期权的内在价值上升，期权费升高；看跌期权的内在价值却下跌，期权费变小 D、到期期限越长，汇率变化的不确定性越大，增加了外汇期权的时间价值，期权的价格也随之增加

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第5题

[多选题] 关于久期分析，下列说法正确的有（）。

A、久期分析又称为持续期分析或期限弹性分析 B、主要用于衡量利率变动对银行整体经济价值的影响 C、只考虑了由于重新定价期限的不同而带来的利率风险（即重新定价风险），而未考虑当利率水平变化时，各种金融产品因基准利率的调整幅度不同产生的利率风险（即基准风险） D、是一种相对初级并且粗略的利率风险计量方法 E、对于利率的大幅变动（大于1％），由于头寸价格的变化与利率的变动无法近似为线性关系，久期分析的结果就不再准确，需要进行更为复杂的技术调整