【单项选择题】
只要资产之间的相关系数非完全正相关，其组合的标准差总是可以（）单项资产的标准差。
A、A.大于
B、B.小于
C、C.等于
D、D.大于等于
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第2题
A、只要两种资产收益率的相关系数不为1，分散投资于两种资产就能降低风险 B、对于由相互独立的多种资产组成的投资组合，只要组合中的资产个数足够多，就可以完全消除该投资组合的非系统性风险 C、对于由相互独立的多种资产组成的投资组合，只要组合中的资产个数足够多，就可以完全消除该投资组合的系统性风险 D、当各资产间的相关系数为负时，风险分散效果较差
第7题
A、若A、B项目完全负相关，组合后的非系统风险完全抵消 B、若A、B项目相关系数小于0，组合后的非系统风险可以减少 C、若A、B项目相关系数大于0，但小于1时，组合后的非系统风险不能减少 D、若A、B项目完全正相关，组合后的非系统风险不扩大也不减少
第9题
A、A.如果A和B完全负相关，组合的风险将降到最低 B、B.如果A和B完全正相关，组合的风险将降到最低 C、C.如果A和B完全正相关，组合的风险不扩大也不减少 D、D.A和B的组合只要不是完全正相关就可以降低风险 E、E.如果A和B的组合完全负相关，组合将不会有非系统风险
