【判断题】
查看正确答案A、未违约风险暴露和已违约风险暴露的资本要求计算方法不同 B、对于零售风险暴露，需要区分初级法和高级法 C、一般公司风险暴露的相关系数与金融机构风险暴露的相关系数相同 D、在采用内部评级法时，违约概率由监管当局规定 E、对于零售风险暴露，违约概率和违约损失率必须由银行自行估计
搜题
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第3题
A、采用内部评级法初级法的银行，应将风险暴露细分为每一信用风险缓释工具覆盖的部分，每一部分分别计算加权风险资产 B、采用内部评级法初级法的银行，信用保护由一个信用保护者提供，但有不同的期限，则可不进行细分 C、采用内部评级法高级法的银行，如果通过增加风险缓释技术可以提高对风险暴露的回收率，则鼓励对同一风险暴露增加风险缓释技术（即采用多个信用风险缓释工具）来降低违约损失率 D、采用内部评级法高级法的银行，应证明此种方式对风险抵补的有效性，并建立合理的多重信用风险缓释工具处理的相关程序和方法
第4题
A、对非零售风险暴露，同一交易对手可以有多个评级 B、与非零风险暴露相比，零售风险暴露具有笔数大、单笔暴露较小、风险分散的显著特点 C、对非零售风险暴露，债务人评级应最少具备7个非违约级别、1个违约级别 D、对非零售风险暴露，债务人的每笔债项均应进行评级 E、对非零售风险暴露，应建立非零售风险暴露的风险分池体系
第9题
A、内部评级模型制定了10个级别，其中1个为违约级别，9个为非违约级别 B、在设定评级时间跨度时，除了部分较短期零售风险暴露，其他暴露一般都设定在1年或1年以上 C、对于各种债权暴露，银行设定了至少7年的数据来验证违约概率 D、风险评级体系和模型中，必须要对模型进行压力测试，并充分反映考虑经济行业衰退、流动性状况变动、某个大型公司倒闭或者单个金融机构周期性倒闭等事件
