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【单选题】

当信用违约互换（CDS）的买方账户出现盈利时，意欲作为卖方出售新的以同样债务为参考债务的CDS合约，使得账面浮盈最终兑现，这种平仓方式属于（）。

A、卖出CDS合约

B、签订反向合约

C、解除现有合约

D、转移现有合约

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更多“当信用违约互换（CDS）的买方账户出现盈利时，意欲作为卖方出售新的以同样债务为参考债务的CDS合约，使得账面浮盈最终兑现，这种平仓方式属于（）。”相关的问题

第1题

[单选题] 信用违约互换（CDS）的投资者认为参考实体的信用变差，那么可以（）规避信用风险。

A、买入CDS B、卖出CDS C、买入利率互换 D、卖出利率互换

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第2题

[单选题] 信用价差曲线反映了整个市场对参考实体不同期限信用风险水平的预期，随着信用价差曲线发生变化，投资者会采用不同的投资策略。如果预期基于某参考实体的信用违约互换（CDS）信用价差曲线变得更为陡峭，投资者应该采用（）策略。

A、买入短期CDS的同时卖出长期CDS B、买入短期CDS的同时买入长期CDS C、卖出短期CDS的同时卖出长期CDS D、卖出短期CDS的同时买入长期CDS

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第3题

[单选题] 假设某投资经理持有一张信用违约互换（CDS），为对冲风险，该投资经理最可能使用下列哪组对冲工具（）

A、债券、利率互换 B、指数期权、指数期货 C、汇率互换、债券 D、利率互换、指数期货

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第4题

[单选题] 某银行希望通过持有国债和信用违约互换头寸组成信用债券的头寸，则可以如何操作？（）

A、持有国债并买入信用违约互换 B、持有国债并卖出信用违约互换 C、空头国债并买入信用违约互换 D、空头国债并卖出信用违约互换

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第5题

[单选题] 某公司发行了一定量的债券，以该公司为参考债券的信用违约互换（CDS）交易也比较活跃。若看好该公司的信用评级，但对市场利率的变化并无把握，则可以选择的操作是（）。

A、卖出该公司的债券 B、卖出该公司的CDS C、买入该公司的债券 D、买入该公司的CDS

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第6题

[单选题] 信用违约互换（CDS）卖方发生的现金流为（）。

A、违约发生时卖方支付现金流 B、违约发生时卖方收到现金流 C、违约不发生时卖方支付现金流 D、违约不发生时卖方不收到现金流

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第7题

[判断题] 目前，市场上最重要的关于信用违约互换（CDS）的指数有北美的CDX指数和欧洲的i-Traxx指数。其中，北美的CDX指数包括投资级和非投资级两大类。

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第8题

[单选题] 一位美国的基金经理将投资组合中欧洲的股票和债券的配置从标配提高到超配，则该经理最直接的规避汇率风险的方式为（）。

A、进行利率互换 B、做空欧元兑美元外汇期货 C、做多欧元区信用违约互换（CDS） D、买入美元指数

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第9题

[单选题] 客户在什么情况下需要追加担保物？（）

A、当T日收盘后，信用账户出现维持担保比例低于平仓维持担保比例 B、当T日收盘后，信用账户出现维持担保比例低于补仓维持担保比例 C、当T日收盘后，信用账户出现维持担保比例低于取保维持担保比例 D、当T日收盘后，信用账户出现维持担保比例低于补仓维持担保比例或平仓维持担保比例

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