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【判断题】

证券组合的协方差，是两个证券收益离差乘积的加权平均值，以离差的概率为权数。

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第1题

[判断题] 随着证券组合中证券数目的增加，单个证券对组合总体的方差的影响越来越小，而证券之间的协方差的影响力度趋于增大。如果协方差为正，说明两个证券的收益变动具有同向性，反之如果协方差为负，则说明证券收益反向变动。实际上无论协方差是正还是负，组合总体的方差都要比各方差简单加权平均值要小。

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第2题

[单选题] 某个证券的市场风险贝塔，等于（）

A、该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差 B、该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的标准差 C、该证券收益的方差除以它与市场收益的协方差 D、该证券收益的方差除以市场收益的方差 E、以上各项均不准确

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第3题

[单选题] 反映两个证券收益率之间的走向关系的是（）。

A、证券组合的期望收益率 B、协方差 C、证券各自的权重 D、证券各自的方差

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第4题

[单选题] 风险资产组合的方差是（）

A、组合中各个证券方差的加权和 B、组合中各个证券方差的和 C、组合中各个证券方差和协方差的加权和 D、组合中各个证券协方差的加权和

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第5题

[单选题] 证券市场线中的β值为（）。

A、证券方差与市场组合方差的比值 B、证券的方差 C、证券与市场组合协方差与市场组合方差的比值 D、证券与市场组合的协方差

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第6题

[单选题] 有风险资产组合的方差是（）

A、组合中各个证券方差的加权和 B、组合中各个证券方差的和 C、组合中各个证券方差和协方差的加权和 D、组合中各个证券协方差的加权和 E、以上各项均不准确

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第7题

[单选题] 已知某种证券收益率的标准差为0．2，当前的市场组合收益率的标准差为0．4，该证券收益率与市场组合收益率之间的相关系数为0．5，则该证券收益率与市场组合收益率之间的协方差为（）

A、0.02 B、0.04 C、0.5 D、0.3

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第8题

[多选题] 投资组合的总风险由投资组合报酬率的（）来衡量。

A、方差 B、协方差 C、标准差 D、标准离差

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第9题

[简答题] 已知：A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为10％，方差是0．0144，投资比重为80％；B证券的预期收益率为18％，方差是0．04，投资比重为20％；A证券收益率与8证券收益率的相关系数是0．2。计算下列指标：①该证券投资组合的预期收益率；②A证券的标准差；③B证券的标准差；④该证券投资组合的标准差。

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