【单项选择题】
在采用内部评级高级法的银行中，计算违约风险暴露时，应使用长期的（）
A、A.时间加权平均值
B、B.违约加权平均值
C、C.监管当局提供的数据
D、D.以上都不对
查看正确答案
搜题
更多“在采用内部评级高级法的银行中，计算违约风险暴露时，应使用长期的（）”相关的问题
第2题
A、对于使用内部评级初级法的银行，违约概率的估值 B、对于使用内部评级高级法的银行，违约概率的估值 C、对于使用内部评级高级法的银行，违约损失率和违约风险暴露估算值 D、以上都不是
第3题
A、采用内部评级法初级法的银行，应将风险暴露细分为每一信用风险缓释工具覆盖的部分，每一部分分别计算加权风险资产 B、采用内部评级法初级法的银行，信用保护由一个信用保护者提供，但有不同的期限，则可不进行细分 C、采用内部评级法高级法的银行，如果通过增加风险缓释技术可以提高对风险暴露的回收率，则鼓励对同一风险暴露增加风险缓释技术（即采用多个信用风险缓释工具）来降低违约损失率 D、采用内部评级法高级法的银行，应证明此种方式对风险抵补的有效性，并建立合理的多重信用风险缓释工具处理的相关程序和方法
第5题
A、高级法中所有的估算必须建立在至少7年的经验数据积累之上 B、LGD的估算只需要根据经济周期平均状况的周期模型即可 C、高级法计量中的风险暴露时间期限必须采用2.5年的平均期限 D、高级计量法的模型至少需要建立8个信用等级，其中一个为违约评级，7个为非违约评级
第8题
A、未违约风险暴露和已违约风险暴露的资本要求计算方法不同 B、对于零售风险暴露，需要区分初级法和高级法 C、一般公司风险暴露的相关系数与金融机构风险暴露的相关系数相同 D、在采用内部评级法时，违约概率由监管当局规定 E、对于零售风险暴露，违约概率和违约损失率必须由银行自行估计
