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【单选题】

相比于股票投资组合，债券投资组合构建时需考虑的特有因素包括（）<br /> Ⅰ.期限结构<br /> Ⅱ.投资理念<br /> Ⅲ.投资策略<br /> Ⅳ.组合久期

A、Ⅰ、Ⅳ

B、Ⅲ、Ⅳ

C、Ⅱ、Ⅲ

D、I、Ⅱ

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第1题

[] 投资者预期未来股价波动较小，应该选择哪种投资组合？该组合应该如何构建？假设6个月后股票价格上升5％，该投资组合的净损益是多少？（注：计算投资组合净损益时，不考虑期权价格，股票价格的货币时间价值。）

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第2题

[单选题] 如果投资者有10年的投资期限，可以选择以下除（）之外的投资组合。

A、股票和债券的各种投资组合，久期为10年 B、10年零息债券 C、两种久期均为10年债券的投资组合 D、债券的各种投资组合，其中50%的债券久期为20年，50%的债券久期为10年

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第3题

[单选题] 投资组合的概念在20世纪50年代就已经被提出了，下列关于投资组合的说法中正确的是（）

A、构建投资组合可以降低系统风险 B、构建投资组合一定会减少系统风险 C、投资组合里的资产越多越好 D、在构建投资组合时要尽量选择不相关的资产才能尽量降低风险

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第4题

[简答题] 甲公司是一家制造业上市公司，当前每股市价50元，市场上有两种以该股票为标的资产的期权，欧式看涨期权和欧式看跌期权，每份看涨期权可买入1股股票，每份看跌期权可卖出1股股票，看涨期权每份6元，看跌期权每份4元，两种期权执行价格均为50元，到期时间为6个月，目前，有四种投资组合方案可供选择，保护性看跌期权，抛补看涨期权，多头对敲，空头对敲。投资者希望将净损益限定在有限区间内，应选择哪种投资组合？该投资组合应该如何构建？假设6个月后该股票价格下降20％，该投资组合的净损益是多少？（注：计算投资组合净损益时，不考虑期权价格，股票价格的货币时间价值。）

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第5题

[多选题] 股票投资与债券投资相比的主要区别有（）。

A、股票投资比债券投资的投资风险小 B、股票投资比债券投资的收益波动性大 C、股票投资比债券投资的价格波动大 D、企业破产时，股票投资者比债券投资者优先得到清偿 E、股票投资者有权参与公司经营管理

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第6题

[简答题] 甲公司是一家制造业上市公司，当前每股市价40元，市场上有两种以该股票为标的资产的期权，欧式看涨期权和欧式看跌期权，每份看涨期权可买入1股股票，每份看跌期权可卖出一股股票，看涨期权每份5元，看跌期权每份3元，两种期权执行价格均为40元，到期时间为6个月，目前，有四种投资组合方案可供选择，保护性看跌期权，抛补看涨期权，多头对敲，空头对敲。投资者预期未来股价大幅度波动，应该选择哪种投资组合？该组合应该如果构建？假设6个月后股票价格下跌50％，该投资组合的净损益是多少？（注：计算投资组合净损益时，不考虑期权价格，股票价格的货币时间价值。）

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第7题

[简答题] 某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并分别设计了甲、乙两种投资组合。已知三种股票的B系数分别为1．5、1．0和0．5，它们在甲种投资组合下的投资比重为50％、30％和20％；乙种投资组合的风险收益率为3．4％。同期市场上所有股票的平均收益率为12％，无风险收益率为8％。假设资本资产定价模型成立。根据A、B、C股票的β系数，分别评价这三种股票相对于市场投资组合而言的系统风险大小。

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第8题

[] 某财险公司资产管理部的一个投资经理在构建投资组合的过程中，考虑购买一定额度的证券投资基金或保险资产管理产品。该部门的研究员经过认真分析后，推荐了如下四个投资标的。这四个投资标的的基本信息如下表所示：若该投资经理最终确定使用甲资产和短期债券资产为其管理的账户构建资产组合，短期债券资产的预期收益率为5%。根据组合管理人员分析，在公司可承受的风险限额内，该账户资产组合的预期收益率应当达到5.5%，则投资组合中甲资产的投资比例为（）。

A、A.5% B、B.10% C、C.15% D、D.20%

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第9题

[简答题] 甲公司是一家制造业上市公司，当前每股市价40元，市场上有两种以该股票为标的资产的期权，欧式看涨期权和欧式看跌期权，每份看涨期权可买入1股股票，每份看跌期权可卖出一股股票，看涨期权每份5元，看跌期权每份3元，两种期权执行价格均为40元，到期时间为6个月，目前，有四种投资组合方案可供选择，保护性看跌期权，抛补看涨期权，多头对敲，空头对敲。投资者希望将净损益限定在有限区间内，应选择哪种投资组合？该投资组合应该如果构建？假设6个月后该股票价格上涨20％，该投资组合的净损益是多少？

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