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【单选题】

商业银行使用标准法计量操作风险监管资本时，交易和销售业务条线的对应β系数为（）

A、12%

B、15%

C、18%

D、20%

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第1题

[判断题] 商业银行使用标准法计量的操作风险监管资本=前五年操作风险监管资本的算术平均数。

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第2题

[] 商业银行使用标准法计量操作风险监管资本时，代理服务业务条线的对应β系数为18%。

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第3题

[单选题] 根据监管要求，商业银行在使用标准法计量操作风险监管资本时，（）的资本要求系数β最低。

A、公司金融业务 B、商业银行业务 C、资产管理业务 D、代理业务

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第4题

[判断题] 商业银行在用替代标准法来计量操作风险监管资本时，零售银行和商业银行业务条线的总收入用前三年贷款余额的算术平均数与3.5%的乘积替代。

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第5题

[] 根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（）风险敏感度最高。

A、A.基本指标法 B、B.标准法 C、C.内部评级法 D、D.高级计量法

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第6题

[多选题] 操作风险是商业银行面临的一项重要风险，商业银行应该为抵御操作风险造成的损失安排经济资本。下列哪些是商业银行可选择的经济资本计算方法？（）

A、内部评级法 B、基本指标法 C、标准法 D、风险预测法 E、高级计量法

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第7题

[单选题] 在操作风险资本计量的方法中，（）是将商业银行的所有业务划分为八类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总八类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。

A、标准法 B、高级计量法 C、基本指标法 D、内部评级法

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第8题

[判断题] 由于标准法.高级法要求的标准更高.更准确，因此要求各商业银行在采用操作风险经济资本计量模型时尽可能采用更高级的方法。（）

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第9题

[不定项选择] 风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则（征求意见稿）》，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。相关背景：近年来，随着金融市场的发展，我国商业银行衍生工具交易业务快速增长。为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，根据2014年3月巴塞尔委员会发布的《交易对手信用风险计量的标准方法》，银监会起草了《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则（征求意见稿）》（以下简称《规则》）。《规则》借鉴国际经验并结合我国银行业实际，提高衍生工具资本计量的风险敏感性。《规则》重新梳理了衍生工具资本计量的基础定义和计算步骤，明确了净额结算组合、资产类别和抵消组合的确定方法，分别规定了不同保证金安排情况下风险暴露的计量公式。《规则》包括正文和附件两部分。正文共10条，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架，建立健全衍生产品风险治理的政策流程，强化信息系统和基础设施，提高数据收集和存储能力，确保衍生工具估值和资本计量的审慎性。附件规定了重置成本和潜在风险暴露的计算方法及流程，并明确了违约风险暴露的加总方式。下列关于交易对手信用风险暴露的计量，表述错误的是（）。

A、较常用的计量交易对手信用风险暴露的方法有现期风险暴露法、标准法和内部模型法 B、现期风险暴露法和标准法均适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量 C、在标准法下，每一笔交易的风险暴露将映射至其含有的风险因素中 D、对于不满足利用标准法，但希望提高风险敏感度（相对现期风险暴露法）的银行，可以采用内部模型法

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