【单选题】
当期权处于深度实值或深度虚值状态时，其时间价值将趋于（）。
A、0
B、1
C、2
D、3
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第3题
A、A.看涨期权的Rho一般为正的，看跌期权的Rho一般为负的 B、B.Theta是用来衡量权利期间对期权价格之影响程度的敏感性指标 C、C.无论是现货期权还是期货期权，其看涨期权的Lambda都等于看跌期权的Lambda D、D.一般的说，当期权处于极度实值或极度虚值时，Delta的绝对值将趋近于1获0，此时Gamma将趋近于1
第5题
A、一旦有钱可赚就立即执行期权 B、当股价跌到执行价格以下时，购买一补偿性的看跌期权 C、当期权处于深度实值时，该投资者可以立即出售期权 D、对于投资者而言，提前执行该期权可能是不明智的
