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【单选题】

投资者买入期权后等待标的物价格下跌后执行期权以获取收益的期权合约是（）

A、利率期权

B、双向期权

C、金融互换

D、看跌期权

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第1题

[单选题] 若某投资者预期某种标的物价格将下降，他可以（）。

A、卖出看期权 B、卖出看涨期权 C、买入看跌期权 D、买入看涨期权

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第2题

[单选题] 看跌期权也称为（），投资者之所以买入它，是因为预期该看跌期权的标的资产的市场价格将下跌。

A、买入期权 B、卖出期权 C、欧式期权 D、货币资产期权

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第3题

[单选题] 当投资者买入看涨期权后，最大损失是（）。

A、期权费 B、协定价格 C、期权标的资产价格 D、无限

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第4题

[简答题] 甲公司是一家制造业上市公司，当前每股市价40元，市场上有两种以该股票为标的资产的期权，欧式看涨期权和欧式看跌期权，每份看涨期权可买入1股股票，每份看跌期权可卖出一股股票，看涨期权每份5元，看跌期权每份3元，两种期权执行价格均为40元，到期时间为6个月，目前，有四种投资组合方案可供选择，保护性看跌期权，抛补看涨期权，多头对敲，空头对敲。投资者预期未来股价大幅度波动，应该选择哪种投资组合？该组合应该如果构建？假设6个月后股票价格下跌50％，该投资组合的净损益是多少？（注：计算投资组合净损益时，不考虑期权价格，股票价格的货币时间价值。）

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第5题

[多选题] 属虚值期权的情况如下（）。

A、对于看涨期权，当标的物市场价格高于执行价格时 B、对于看跌期权，当标的物市场价格低于执行价格时 C、对于看涨期权，当标的物市场价格低于执行价格时 D、对于看跌期权，当标的物市场价格高于执行价格时

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第6题

[多选题] 某投资者以3元的价格购入了执行价格为51元的看涨期权，然后以2元的价格购入了执行价格为46元的看跌期权，两个期权的标的、到期月份均相等。在期权到期时，若标的资产价格为（）时，该投资者的损益恰为0。

A、41 B、45 C、48 D、56

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第7题

[单选题] 某人如果同时买入一份看涨期权和一份看跌期权，这两份合约具有相同的到期日、协定价格和标的物，在投资者（）。

A、最大亏损为两份期权费之和 B、最大盈利为两份期权费之和 C、最大亏损为两份期权费之差 D、最大盈利为两份期权费之差

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第8题

[] 某人如果同时买入一份看涨期权和一份看跌期权，这两份合约具有相同的到期日、协定价格和标的物，在投资者（）

A、A.最大亏损为两份期权费之和 B、B.最大盈利为两份期权费之和 C、C.最大亏损为两份期权费之差 D、D.最大盈利为两份期权费之差

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第9题

[简答题] ABC公司的股票目前的股价为10元，有1股以该股票为标的资产的欧式看涨期权，执行价格为10元，期权价格为2元，到期时间为6个月。某投资者采用抛补性看涨期权投资策略，计算投资者能获得的最大净收益。

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