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【多选题】

商业银行衍生产品业务风险管理的主要内容包括()

A、风险管理体系

B、风险限额管理

C、风险计量分析

D、风险评估报告

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第1题

A、董事会应至少每年对现行衍生产品风险管理政策和程序进行评价  B、高级管理人员要决定与本机构业务相适应测算衍生产品交易风险敞口指标和方法  C、前台交易员询价,经过规定交易审批程序后,在交易对手授信范围内与交易对手成交  D、衍生产品交易人员、风险管理人员、风险模型研究人员可以兼任  

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第2题
[不定项选择] 风险事件: 为增强交易对手信用风险资本监管有效性,推动商业银行提升衍生工具风险管理能力,银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》,要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。 相关背景: 近年来,随着金融市场发展,我国商业银行衍生工具交易业务快速增长。为增强交易对手信用风险资本监管有效性,推动商业银行提升衍生工具风险管理能力,根据2014年3月巴塞尔委员会发布《交易对手信用风险计量标准方法》,银监会起草了《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》(以下简称《规则》)。 《规则》借鉴国际经验并结合我国银行业实际,提高衍生工具资本计量风险敏感性。 《规则》重新梳理了衍生工具资本计量基础定义和计算步骤,明确了净额结算组合、资产类别和抵消组合确定方法,分别规定了不同保证金安排情况下风险暴露计量公式。 《规则》括正文和附件两部分。正文共10条,要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架,建立健全衍生产品风险治理政策流程,强化信息系统和基础设施,提高数据收集和存储能力,确保衍生工具估值和资本计量审慎性。附件规定了重置成本和潜在风险暴露计算方法及流程,并明确了违约风险暴露加总方式。 交易对手信用风险来源括()。

A、利率掉期  B、CDS  C、逆同购  D、证券借贷  E、即期外汇买卖  

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第3题
[不定项选择] 风险事件: 为增强交易对手信用风险资本监管有效性,推动商业银行提升衍生工具风险管理能力,银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》,要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。 相关背景: 近年来,随着金融市场发展,我国商业银行衍生工具交易业务快速增长。为增强交易对手信用风险资本监管有效性,推动商业银行提升衍生工具风险管理能力,根据2014年3月巴塞尔委员会发布《交易对手信用风险计量标准方法》,银监会起草了《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》(以下简称《规则》)。 《规则》借鉴国际经验并结合我国银行业实际,提高衍生工具资本计量风险敏感性。 《规则》重新梳理了衍生工具资本计量基础定义和计算步骤,明确了净额结算组合、资产类别和抵消组合确定方法,分别规定了不同保证金安排情况下风险暴露计量公式。 《规则》括正文和附件两部分。正文共10条,要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架,建立健全衍生产品风险治理政策流程,强化信息系统和基础设施,提高数据收集和存储能力,确保衍生工具估值和资本计量审慎性。附件规定了重置成本和潜在风险暴露计算方法及流程,并明确了违约风险暴露加总方式。 以下哪项不属于交易对手信用风险计量?()

A、交易对手信用风险暴露计量  B、对交易对手信用风险定价  C、交易对手信用风险暴露数据  D、交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产计量  

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第5题

A、A.客户评估报告认为某一客户不适宜购买某一产品时,但客户坚持要求购买商业银行应制订专门文件,列明商业银行意见、客户意愿、其他说明事项  B、B.商业银行应主动向未进行过衍生金融产品交易客户推荐销售此类产品  C、C.商业银行应向有意购买产品客户当面说明有关产品投资风险风险管理基本常识  D、D.商业银行应用通俗易懂语言说明相关产品投资风险,配以必要示例,说明最不利投资情形  

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第6题

A、市场风险  B、信用风险  C、流动性风险  D、操作风险  E、法律风险  

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第7题
[不定项选择] 风险事件: 为增强交易对手信用风险资本监管有效性,推动商业银行提升衍生工具风险管理能力,银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》,要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。 相关背景: 近年来,随着金融市场发展,我国商业银行衍生工具交易业务快速增长。为增强交易对手信用风险资本监管有效性,推动商业银行提升衍生工具风险管理能力,根据2014年3月巴塞尔委员会发布《交易对手信用风险计量标准方法》,银监会起草了《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》(以下简称《规则》)。 《规则》借鉴国际经验并结合我国银行业实际,提高衍生工具资本计量风险敏感性。 《规则》重新梳理了衍生工具资本计量基础定义和计算步骤,明确了净额结算组合、资产类别和抵消组合确定方法,分别规定了不同保证金安排情况下风险暴露计量公式。 《规则》括正文和附件两部分。正文共10条,要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架,建立健全衍生产品风险治理政策流程,强化信息系统和基础设施,提高数据收集和存储能力,确保衍生工具估值和资本计量审慎性。附件规定了重置成本和潜在风险暴露计算方法及流程,并明确了违约风险暴露加总方式。 下列加强交易对手信用风险管理方法中,正确有()。

A、在管理理念上,将交易对手信用风险作为独立风险类型加以管理  B、在管理架构上,成立专门部门负责交易对手信用风险管理,形成风险流程管理  C、在管理手段上,改进交易对手信用风险计量水平,开发交易对手信用风险计量系统  D、在管理制度中,重视抵押协议和保证金协议,完善中央交易对手与净额结算制度  E、在未来管理中,加强对信用估值调整(CVA)和错向风险识别和管理  

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第9题

A、取得即期结售汇业务资格  B、有健全衍生产品交易风险管理制度和内部控制制度及适当风险识别、计量、管理和交易系统,配备开展衍生产品业务所需要专业人员  C、符合银行业监督管理部门有关金融衍生产品交易业务资格规定  D、已经取得远期结售汇业务资格半年以上  

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