列举构造熊市价差的两种方法。

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第1题

[单选题] 熊市看涨期权价差交易和熊市看跌期权价差交易盈亏图几乎完全相同，但它们毕竟是两种不同的期权交易策略，以下表述正确的是（）。

A、在熊市看涨期权价差交易中投资者将取得期权费净支出；在熊市看跌期权价差交易中投资者将取得期权费净收入 B、在熊市看涨期权价差交易中投资者将取得期权费净收入；在熊市看跌期权价差交易中投资者将取得期权费净支出 C、投资者在建立熊市看跌期权价差部位时最大收益为两份期权的期权费之差 D、投资者在建立熊市看涨期权价差部位时最大亏损为两份期权的期权费之差

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第2题

[简答题] 假设执行价格为$30和$35的看跌期权成本分别为$4和$7，怎样用期权构造：（a）牛市价差期权；（b）熊市价差期权。做出表格说明这两个期权的收益与报酬状况。

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第3题

[简答题] 熊市看涨期权价差与熊市看跌期权价差有何异同？

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第4题

[填空题] 最常用的两种构造统计量的方法是：（）和（）。

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第5题

[] 如果预计股票价格将上升，投资者应采取下列哪种交易策略（）

A、A.牛市价差 B、B.熊市价差 C、C.多头日历价差 D、D.空头日历价差

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第6题

[单选题] 下列关于熊市看跌期权价差的叙述正确的是（）。

A、熊市看跌期权价差是指投资者在买进一个协定价格较低的看跌期权的同时再卖出一个到期日相同但协定价格较高的看跌期权 B、熊市看跌期权价差是指投资者在卖出一个协定价格较高的看跌期权的同时再卖出一个到期日相同但协定价格较低的看跌期权 C、熊市看跌期权价差是指投资者在买进一个协定价格较高的看跌期权的同时再买进一个到期日相同但协定价格较低的看跌期权 D、熊市看跌期权价差是指投资者在买进一个协定价格较高的看跌期权的同时再卖出一个到期日相同但协定价格较低的看跌期权