A、1个
B、2个
C、3个
D、4个
更多“修正久期是一种工具对利率变化的价格弹性。它表示在市场收益率变动（）百分点时，一种金融工具现值变化的百分点。”相关的问题
A、资产价格的变动率与久期或修正久期成反比。 B、在收益率变动大小确定的情况下，资产价格变化大小与资产的价格和修正久期的乘积成正比。 C、在收益率变动相同的情况下，久期或修正久期较大的资产，其价格的变化率也较大，相应的利率风险也就越小。 D、如果考虑利率风险的控制问题，就应选择久期或者是修正久期较短的资产。
A、修正久期＝Macaulay久期/（1+r/c） B、修正久期＝Macaulay久期/（1+c/r） C、修正久期＝Macaulay久期/〔（1+c）/r〕 D、修正久期＝Macaulay久期/〔（1+r）/c〕
A、A.久期可以用来对商业银行资产负债的利率敏感度进行分析 B、B.久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量 C、C.久期的数学公式为dP／dy=D×P／（1+y） D、D.久期又称持续期 E、E.当市场利率发生变化时，固定收益产品的价格将发生反比例的变动，其变动程度取决于久期的长短，久期越长，其变动幅度也就越大
A、久期分析又称为持续期分析或期限弹性分析 B、主要用于衡量利率变动对银行整体经济价值的影响 C、只考虑了由于重新定价期限的不同而带来的利率风险（即重新定价风险），而未考虑当利率水平变化时，各种金融产品因基准利率的调整幅度不同产生的利率风险（即基准风险） D、是一种相对初级并且粗略的利率风险计量方法 E、对于利率的大幅变动（大于1％），由于头寸价格的变化与利率的变动无法近似为线性关系，久期分析的结果就不再准确，需要进行更为复杂的技术调整
A、基点价格值是指到期收益率变化一个基点时，金融工具价格的变动值 B、债券的息票率、到期收益率与麦考莱久期之间存在着反向关系，债券的到期时间与麦考莱久期之间存在着正向关系 C、凸性的作用在于可以弥补金融工具价格计算的误差，更准确地衡量金融工具价格对收益率变动的敏感程度 D、大多数情况下，久期对金融工具价格行为的影响比凸性小，但随着市场利率变动幅度的增加，久期就愈发重要
A、附息债券的麦考莱久期和修正的麦考莱久期小于其到期期限 B、对于零息债券而言，麦考莱久期与到期期限相同 C、对于普通债券而言，当其他因素不变时，票面利率越低，麦考莱久期及修正的麦考莱久期就越大 D、假设其他因素不变，久期越大，债券的价格波动性就越大
A、票面利率相同，剩余期限相同，付息频率相同，到期收益率不同的债券，到期收益率较低的债券.修正久期较小 B、票面利率相同，剩余期限相同，付息频率相同，到期收益率不同的债券，到期收益率较低的债券，修正久期较大 C、票面利率相同，到期收益率相同，付息频率相同，剩余期限不同的债券，剩余期限长的债券。修正久期较小 D、票面利率相同，到期收益率相同，剩余期限相同，付息频率不同的债券，付息频率较低的债券，修正久期较大
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