【单项选择题】
银行在衡量利率风险时，可以对以下哪项头寸直接进行抵消来计算风险？（）
A、A.不同发行人的不同证券头寸
B、B.同一发行人的不同证券头寸
C、C.同一证券的多头和空头头寸
D、D.不同证券的多头和空头头寸
查看正确答案A、A.银行利率风险净头寸 B、B.银行汇率风险净头寸 C、C.银行信用风险净头寸 D、D.银行股权风险净头寸
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第2题
A、银行应确保将表内、外业务形成的所有重要头寸和现金流量，都及时纳入计量体系 B、计量系统应使用公认的财务概念和风险计量技术 C、具有对假设条件和参数的书面说明文件 D、利率风险计量系统应分析包括重新定价风险、收益率曲线风险、基准和期权风险在内的所有重要的利率风险来源 E、应注意如何处理实际期限与合同期限不符的头寸
第5题
A、久期为正，刚刚建立头寸时潜在风险暴露最大 B、久期为负，在接近利率互换有效期限一半时潜在风险暴露最大 C、久期为正，在临近利率互换到期时前在风险暴露最大 D、久期为负，在临近利率互换到期时前在风险暴露最大
第6题
A、A.具有对假设条件和参数的书面说明文件 B、B.计量系统应使用公认的财务概念和风险计量技术 C、C.确保将表内、外业务形成的所有重要头寸和现金流量都及时纳入计量体系 D、D.利率风险计量系统主要分析重新定价风险这一主要的利率风险来源
第7题
A、期货：名义头寸或标的头寸必须相同，且到期日相差不超过7天 B、互换、远期利率协议：浮息利率参考利率必须相同，票面利率高度匹配差异小于0.15% C、得到监管当局许可，持有大量利率互换的银行可以对组合计算敏感性 D、互换和远期利率合约：剩余期限大于1年，定息日相差不超过7天
第8题
A、无法衡量利率变动对银行当期收益的影响 B、未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响 C、只考虑了重新定价风险，未考虑基准风险 D、忽略了同一时段内不同头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异
