什么是期权宽跨式套利？用图表作出套利损益图。

查看正确答案

更多“什么是期权宽跨式套利？用图表作出套利损益图。”相关的问题

第1题

第2题

第3题

A、理论上，风险无限，盈利有限 B、理论上，风险有限、盈利无限 C、适合波动率走高的行情 D、适合波动率走低的行情

第4题

A、如果期权是美式期权，买入远月，卖出近月是无风险套利 B、如果期权是欧式期权，不是一个绝对套利的机会 C、如果期权是欧式期权，买入近月，卖出远月是一个无风险套利 D、无论期权是欧式还是美式，是否套利取决于红利在哪个月份派发

第5题

A、看涨期权的执行价格低于看跌期权的执行价格 B、看涨期权的市场价格低于看跌期权的执行价格 C、看涨期权的执行价格高于看跌期权的执行价格 D、两种期权不能比较

第6题

第7题

A、熊市垂直价差组合 B、牛市垂直价差组合 C、宽跨式期权组合 D、其他三项都不对

第8题

A、波动率看涨 B、波动率看跌 C、标的资产看涨 D、标的资产看跌

第9题

A、A.牛市套利 B、B.熊市套利 C、C.蝶式套利 D、D.跨品种套利

账号：登录

TOP

订单号：
遇到问题请联系在线客服