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【单选题】

某银行目前持有的债券组合久期为5，面值为10亿，市场价值为11亿，为了完全对冲该组合的利率风险，该银行应该选择下面哪个具体方式？（）

A、以固定利率支付方进入名义金额为10亿的利率互换

B、以浮动利率支付方进入名义金额为10亿的利率互换

C、以固定利率支付方进入名义金额为11亿的利率互换

D、以浮动利率支付方进入名义金额为11亿的利率互换

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更多“某银行目前持有的债券组合久期为5，面值为10亿，市场价值为11亿，为了完全对冲该组合的利率风险，该银行应该选择下面哪个具体方式？（）”相关的问题

第1题

[多选题] 某基金经理持有债券组合久期为3。现在拟将投资组合久期调整为5，则可使用的操作方法是（）。

A、买入久期为5的国债 B、买入久期为7的国债 C、买入5年期国债期货 D、买入10年期国债期货

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第2题

[] 某基金经理持有债券组合价值为1.2亿元，久期为6。现在拟将债券组合额度提高到2亿元，久期调整为7，则可使用的操作方法是（）

A、A.卖出1.2亿元的债券资产，买入平均久期为7的2亿元国债 B、B.买入1.2亿元久期为6的债券，卖出平均久期为7的2亿元国债 C、C.买入8000万元久期为8.5的债券 D、D.卖出8000万元久期为8.5的债券

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第3题

[单选题] A机构持有久期为3年的债券5亿，久期为0.5年的债券2亿，久期为10年的债券3亿，则A机构债券组合的久期为（）年。

A、4 B、5 C、6

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第4题

[单选题] 假设投资者持有如下的债券组合：债券A的面值为10，000，000，价格为98，久期为7；债券B的面值为20，000，000，价格为96，久期为10；债券C的面值为10，000，000，价格为110，久期为12；则该组合的久期为（）。

A、8.542 B、9.214 C、9.815 D、10.623

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第5题

[单选题] 如果投资者有10年的投资期限，可以选择以下除（）之外的投资组合。

A、股票和债券的各种投资组合，久期为10年 B、10年零息债券 C、两种久期均为10年债券的投资组合 D、债券的各种投资组合，其中50%的债券久期为20年，50%的债券久期为10年

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第6题

[单选题] 债券I市值为8000万元，久期为8；债券II市值为2000万元，久期为10，由债券I和债券II构成的组合久期为（）。

A、8.4 B、9.4 C、9 D、8

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第7题

[] 某银行资产为1000亿元，资产加权平均久期为5年，负债为800亿元，负债加权平均久期为4年，根据久期分析方法，当市场利率下降时，银行的流动性（）。

A、A.减弱 B、B.加强 C、C.不变 D、D.无法确定

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第8题

[单选题] 某2年期债券久期为1.8年，债券目前价格为105.00元，市场利率为3％，假设市场利率上升50个基点，则按照久期公式计算，该债券价格（）。

A、上涨0.874％ B、下跌0.917％ C、下跌0.874％ D、上涨0.917％

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第9题

[] 一家银行拥有的债券投资组合的组成如下所示。该产品组合包括一个固定利率和两个浮动利率债券。固定利率债券每半年支付利息。浮动利率债券同样每半年支付利息。什么是组合最接近的修正久期？（）债券：3年期浮动利率债券，20万美元；5年期浮动利率债券，10万美元；10年期5％固定利率债券，30万美元一家银行拥有的债券投资组合的组成如下所示。该产品组合包括一个固定利率和两个浮动利率债券。固定利率债券每半年支付利息。浮动利率债券同样每半年支付利息。什么是组合最接近的修正久期？（）债券：3年期浮动利率债券，20万美元；5年期浮动利率债券，10万美元；10年期5％固定利率债券，30万美元

A、A.1年 B、B.3年 C、C.5年 D、D.7年

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