【单选题】
当无风险利率为0时，下列关于看涨-看跌期权平价关系式的描述哪一项是正确的（）
A、C+X=P+S
B、C+X〉P+S
C、C+X〈P+S
D、以上皆不正确
查看正确答案A、A.6元，看涨期权的价格为0.72元，若无风险年利率为4.17%，则股票的现行价格为(
B.20.52元B.19.08元C.19.32元D.20元
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第2题
A、购买看涨期权，购买股票，以无风险利率借入现金 B、出售看涨期权，购买股票，以无风险利率借入现金 C、购买看涨期权，出售股票，以无风险利率投资现金 D、出售看涨期权，出售股票，以无风险利率投资现金
第4题
A、买入看涨期权的收益在理论上可以无穷大，最大风险（损失）为看涨期权权利金，盈亏平衡点价格为履约价格加上看涨期权权利金 B、卖出看涨期权的最大收益为看涨期权权利金，最大风险（损失）为履约价格，盈亏平衡点价格为履约价格加上看涨期权权利金 C、买入看跌期权的最大收益为履约价格减去看跌期权权利金，最大风险（损失）为看跌期权权利金，盈亏平衡点价格为履约价格减去看跌期权权利金 D、卖出看跌期权的最大收益为看跌期权权利金，最大风险（损失）为履约价格减去看跌期权权利金，盈亏平衡点价格为履约价格减去看跌期权权利金
第6题
[单选题] 某股票的现行价格为20元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24．96。都在6个月后到期。年无风险利率为8％，如果看涨期权的价格为10元，看跌期权的价格为（）元。
A、6.89 B、13.11 C、14 D、6
