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更多“为什么说利率互换违约的预期损失小于相同本金的贷款违约？”相关的问题
第5题
A、预期损失是信用风险损失分布的数学期望 B、预期损失代表大量贷款组合在整个经济周期内的最高损失 C、预期损失等于违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积 D、预期损失是商业银行预期可能会发生的平均损失
第7题
A、期货：名义头寸或标的头寸必须相同，且到期日相差不超过7天 B、互换、远期利率协议：浮息利率参考利率必须相同，票面利率高度匹配差异小于0.15% C、得到监管当局许可，持有大量利率互换的银行可以对组合计算敏感性 D、互换和远期利率合约：剩余期限大于1年，定息日相差不超过7天
第8题
A、固定利率负债的交易方，通过利率互换将固定利率转换成浮动利率 B、浮动利率负债的交易方，通过利率互换将浮动利率转换成固定利率 C、浮动利率资产的交易方，通过利率互换将浮动利率转换成固定利率 D、固定利率资产的交易方，通过利率互换将固定利率转换成浮动利率
