信用风险监管的方法有（）。

A、完善资产质量管理

B、加强重点领域信用风险防控

C、提升风险处置质效

D、进行有效资源配置

E、提高复杂信托产品透明度

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第1题

[判断题] 根据巴塞尔委员会1991年出台的《大额信用风险的计量与管理》的要求，监管当局对信用风险要有明确界定，信用风险仅包括贷款，不包括表内外其他形式的授信。（）

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第2题

[] 监管人员在信用风险监管中，不仅应该关注银行对会计数据的分析，而且要分析这些会计数据采用的会计方法是否恰当。（）

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第3题

[判断题] 监管人员在信用风险监管中必须关注现金流量和财务分析，这是信用风险监管中最基础的工作，也是最重要的工作。（）

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第4题

[多选题] 传统信用风险度量方法有（）

A、专家制度 B、评级方法 C、信用评分方法 D、信用风险量化模型 E、信用风险计量模型

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第5题

[单选题] 理财对接投行类资产非信贷业务评审，指在（）。

A、理财资金对接投行类资产前，根据监管规定，对资产信用风险开展的风险审查工作 B、理财资金对接投行类资产前，根据监管规定，对资产信用风险开展的尽职调查工作 C、理财资金对接投行类资产前，根据监管规定，对资产操作风险开展的尽职调查、风险审查工作 D、理财资金对接投行类资产前，根据监管规定，对资产信用风险开展的尽职调查、风险审查工作

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第6题

[不定项选择] 风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则（征求意见稿）》，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。相关背景：近年来，随着金融市场的发展，我国商业银行衍生工具交易业务快速增长。为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，根据2014年3月巴塞尔委员会发布的《交易对手信用风险计量的标准方法》，银监会起草了《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则（征求意见稿）》（以下简称《规则》）。《规则》借鉴国际经验并结合我国银行业实际，提高衍生工具资本计量的风险敏感性。《规则》重新梳理了衍生工具资本计量的基础定义和计算步骤，明确了净额结算组合、资产类别和抵消组合的确定方法，分别规定了不同保证金安排情况下风险暴露的计量公式。《规则》包括正文和附件两部分。正文共10条，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架，建立健全衍生产品风险治理的政策流程，强化信息系统和基础设施，提高数据收集和存储能力，确保衍生工具估值和资本计量的审慎性。附件规定了重置成本和潜在风险暴露的计算方法及流程，并明确了违约风险暴露的加总方式。以下哪项不属于交易对手信用风险的计量？（）

A、交易对手信用风险暴露的计量 B、对交易对手信用风险的定价 C、交易对手信用风险暴露数据 D、交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量

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第7题

[单选题] 在BASEL Ⅰ中，最低监管资本比率覆盖了银行的（）。

A、信用风险、市场风险和操作风险 B、仅仅信用风险 C、信用风险和市场风险 D、信用风险、市场风险、操作风险和其他风险

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第8题

[不定项选择] 风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则（征求意见稿）》，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。相关背景：近年来，随着金融市场的发展，我国商业银行衍生工具交易业务快速增长。为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，根据2014年3月巴塞尔委员会发布的《交易对手信用风险计量的标准方法》，银监会起草了《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则（征求意见稿）》（以下简称《规则》）。《规则》借鉴国际经验并结合我国银行业实际，提高衍生工具资本计量的风险敏感性。《规则》重新梳理了衍生工具资本计量的基础定义和计算步骤，明确了净额结算组合、资产类别和抵消组合的确定方法，分别规定了不同保证金安排情况下风险暴露的计量公式。《规则》包括正文和附件两部分。正文共10条，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架，建立健全衍生产品风险治理的政策流程，强化信息系统和基础设施，提高数据收集和存储能力，确保衍生工具估值和资本计量的审慎性。附件规定了重置成本和潜在风险暴露的计算方法及流程，并明确了违约风险暴露的加总方式。下列加强交易对手信用风险管理的方法中，正确的有（）。

A、在管理理念上，将交易对手信用风险作为独立的风险类型加以管理 B、在管理架构上，成立专门的部门负责交易对手信用风险管理，形成风险流程管理 C、在管理手段上，改进交易对手信用风险计量水平，开发交易对手信用风险计量系统 D、在管理制度中，重视抵押协议和保证金协议，完善中央交易对手与净额结算制度 E、在未来管理中，加强对信用估值调整（CVA）和错向风险的识别和管理

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第9题

[不定项选择] 风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则（征求意见稿）》，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。相关背景：近年来，随着金融市场的发展，我国商业银行衍生工具交易业务快速增长。为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，根据2014年3月巴塞尔委员会发布的《交易对手信用风险计量的标准方法》，银监会起草了《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则（征求意见稿）》（以下简称《规则》）。《规则》借鉴国际经验并结合我国银行业实际，提高衍生工具资本计量的风险敏感性。《规则》重新梳理了衍生工具资本计量的基础定义和计算步骤，明确了净额结算组合、资产类别和抵消组合的确定方法，分别规定了不同保证金安排情况下风险暴露的计量公式。《规则》包括正文和附件两部分。正文共10条，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架，建立健全衍生产品风险治理的政策流程，强化信息系统和基础设施，提高数据收集和存储能力，确保衍生工具估值和资本计量的审慎性。附件规定了重置成本和潜在风险暴露的计算方法及流程，并明确了违约风险暴露的加总方式。下列关于交易对手信用风险暴露的计量，表述错误的是（）。

A、较常用的计量交易对手信用风险暴露的方法有现期风险暴露法、标准法和内部模型法 B、现期风险暴露法和标准法均适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量 C、在标准法下，每一笔交易的风险暴露将映射至其含有的风险因素中 D、对于不满足利用标准法，但希望提高风险敏感度（相对现期风险暴露法）的银行，可以采用内部模型法

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