在期权期限的任一时点上，期权价值都是由履约价值和时间价值构成的

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第1题

[判断题] 美式期权合约买方可以合约期限内任一时点行权，欧式期权买方则只能在到期日的截止时间要求期权卖方履行合约，因此美式期权的期权费比欧式期权低。

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第2题

[单选题] 下列关于期权价格的说法哪一种比较准确？（）

A、波动率越高、期限越长，期权到期日有价值的概率就越大，期权价格就越高 B、波动率越高、期限越短，期权到期日有价值的概率就越大，期权价格就越高 C、波动率越低、期限越长，期权到期日有价值的概率就越大，期权价格就越高 D、波动率越低、期限越短，期权到期日有价值的概率就越大，期权价格就越高

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第3题

[单选题] 在其他条件不变的情况下，下列关于股票的欧式看涨期权内在价值的说法中，正确的是（）。

A、股票市价越高，期权的内在价值越大 B、期权到期期限越长，期权的内在价值越大 C、股价波动率越大，期权的内在价值越大 D、期权执行价格越高，期权的内在价值越大

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第4题

[判断题] 公司授予员工的期权在每一个财务年度末都需要对期权重新定价，如果期权价值高于上一个年度，应在利润表中计入更多的费用。

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第5题

[简答题] 甲公司股票当前每股市价40元，6个月以后股价有两种可能：上升25％或下降20％，市场上有两种以该股票为标的资产的期权：看涨期权和看跌期权。每份看涨期权可买入1股股票，每份看跌期权可卖出1股股票，两种期权执行价格均为45元，到期时间均为6个月，期权到期前，甲公司不派发现金股利，半年无风险报酬率为2％。利用风险中性原理，计算看涨期权的股价上行时到期日价值、上行概率及期权价值，利用看涨期权一看跌期权平价定理，计算看跌期权的期权价值。

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第6题

[单选题] 下列关于期权的执行价格与市场即期汇率对外汇期权价格的影响的说法中，错误的是（）。

A、对于看涨期权而言，执行价格越高，买方盈利的可能性越小，期权价格越低 B、对于看跌期权而言，执行价格越高，买方盈利的可能性越大，期权价格越高 C、即期汇率上升，看涨期权的内在价值上升，期权费升高；看跌期权的内在价值却下跌，期权费变小 D、到期期限越长，汇率变化的不确定性越大，增加了外汇期权的时间价值，期权的价格也随之增加